Trade-sequence Monte Carlo simulator
Resample your closed-trade results to see how the order of the same trades changes drawdown and final return.
Використовувати безкоштовний інструментМонте-Карло для послідовності угод
Перевибірка результатів ваших закритих угод із заміщенням, щоб побачити, наскільки порядок тих самих угод змінює просадку та кінцевий прибуток. Використовує початковий бутстреп механізму бектестування SuperQuant.
Увімкніть JavaScript для розрахунку. Нічого, що ви вводите, не надсилається до SuperQuant.
Метод. При перевибірці із заміщенням, кожна перевибірка випадковим чином вибирає однакову кількість угод з вашого списку та фіксує кінцевий прибуток і максимальну просадку. Блоковий бутстреп натомість копіює серії послідовних угод (середня довжина блоку 2, 5 і 10), розмір яких відповідає поточному капіталу, тому серії збитків залишаються разом. Персентилі описують лише перевибрану історію; серійна кореляція, зміна режиму та відмінності у виконанні не моделюються.
Зберігайте заплановані припущення окремо від пізніших спостережень. Позначайте відсутню інформацію як невідому замість нуля. Шаблони організовують дослідження; вони не рекомендують угоду або документують перевірене виконання в реальному часі.
Що включає цей робочий аркуш?
Редаговані поля для дослідницького завдання, названого вище. Будь-які приклади значень є вигаданими і повинні бути видалені або замінені перед використанням.
Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.