Trade-sequence Monte Carlo simulator
Resample your closed-trade results to see how the order of the same trades changes drawdown and final return.
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トレードシーケンスのモンテカルロシミュレーション
決済済みトレードの結果を置換抽出で再サンプリングし、同じトレードの順序がドローダウンと最終リターンにどれだけ影響するかを確認します。SuperQuantのバックテストエンジンのシード付きブートストラップを使用します。
結果
計算するにはJavaScriptを有効にしてください。入力された内容はSuperQuantに送信されません。
方法。置換抽出では、各再サンプリングでリストから同じ数のトレードをランダムに抽出し、最終リターンと最大ドローダウンを記録します。ブロックブートストラップは、現在の資産規模に合わせて連続するトレードのまとまり（平均ブロック長2、5、10）をコピーするため、連敗が維持されます。パーセンタイルは再サンプリングされた履歴のみを記述します。自己相関、レジーム変化、約定の違いはモデル化されていません。
開始する前に
計画された仮定は、後の観測とは別に保持してください。不足している情報はゼロではなく不明としてマークしてください。テンプレートは研究を整理するためのものであり、取引を推奨したり、検証済みのライブ約定を文書化したりするものではありません。
このワークシートには何が含まれていますか？
上記の研究タスクのための編集可能なフィールド。例示されている値は架空のものであり、使用前に削除または置き換える必要があります。
このリソースは教育目的であり、個別化された金融アドバイスではありません。計算ツールの入力はブラウザ内に保存されます。ご利用の取引所の現在の契約、証拠金、手数料に関するドキュメントをご確認ください。