Trade-sequence Monte Carlo simulator
Resample your closed-trade results to see how the order of the same trades changes drawdown and final return.
Use the free toolTrade-sequence Monte Carlo
Resample your closed-trade results with replacement to see how much the order of the same trades changes drawdown and final return. Uses the SuperQuant backtest engine's seeded bootstrap.
Turn on JavaScript to calculate. Nothing you type is sent to SuperQuant.
Method. With replacement, each resample draws the same number of trades from your list at random and records final return and maximum drawdown. The block bootstrap instead copies runs of consecutive trades (mean block length 2, 5 and 10) sized against current equity, so losing streaks stay together. Percentiles describe resampled history only; serial correlation, regime change and execution differences are not modeled.
Giữ các giả định dự kiến tách riêng khỏi các quan sát sau đó. Đánh dấu thông tin còn thiếu là chưa biết thay vì bằng không. Mẫu giúp tổ chức nghiên cứu; chúng không khuyến nghị giao dịch hay ghi nhận một lần khớp lệnh thực tế đã kiểm chứng.
What does this worksheet include?
Các trường có thể chỉnh sửa cho nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên. Mọi giá trị ví dụ đều là hư cấu và nên được xóa hoặc thay thế trước khi sử dụng.
Tài nguyên này mang tính giáo dục, không phải lời khuyên tài chính cá nhân. Các thông số của công cụ tính toán chỉ nằm trong trình duyệt của bạn. Hãy kiểm tra tài liệu hiện hành của sàn về hợp đồng, ký quỹ và phí.