Trade-sequence Monte Carlo simulator
Resample your closed-trade results to see how the order of the same trades changes drawdown and final return.
Usar a ferramenta gratuitaMonte Carlo de sequência de trades
Reamostre seus resultados de trades fechados com reposição para ver o quanto a ordem dos mesmos trades altera o drawdown e o retorno final. Usa o bootstrap com semente do motor de backtest do SuperQuant.
Ative o JavaScript para calcular. Nada do que você digita é enviado para a SuperQuant.
Método. Com reposição, cada reamostra sorteia o mesmo número de trades da sua lista aleatoriamente e registra o retorno final e o drawdown máximo. O bootstrap em blocos, por sua vez, copia sequências de trades consecutivos (comprimento médio do bloco 2, 5 e 10) dimensionados em relação ao patrimônio atual, para que as sequências de perdas permaneçam juntas. Os percentis descrevem apenas o histórico reamostrado; correlação serial, mudança de regime e diferenças de execução não são modeladas.
Mantenha as premissas planejadas separadas das observações posteriores. Marque as informações ausentes como desconhecidas em vez de zero. Os modelos organizam a pesquisa; eles não recomendam um trade ou documentam um preenchimento ao vivo verificado.
O que esta planilha inclui?
Campos editáveis para a tarefa de pesquisa nomeada acima. Quaisquer valores de exemplo são fictícios e devem ser removidos ou substituídos antes do uso.
Este recurso é educacional, não um aconselhamento financeiro individualizado. As entradas da calculadora permanecem no seu navegador. Verifique a documentação atual de contrato, margem e taxas da sua corretora.