Що робить робочий простір

SuperQuant — це робочий простір для криптодосліджень та практики. Його документована браузерна дослідницька версія використовує детермінований двигун бектестування та історію паперової торгівлі. Вона не розміщує біржові ордери та не створює перевірений торговий запис реальних грошей. Перевірте поточні межі продукту та моделі перед застосуванням робочого процесу.

Історія ринку та спостереження

Включені приклади ринкових історій є синтетичними. Додаткові публічні спостереження майданчиків та імпортовані користувачами історії мають різне походження. Стаття або графік ідентифікує джерело даних, часовий інтервал та покриття; приклади ілюстрацій чітко позначені як гіпотетичні.

Конвенції бектестування

Результат залежить від доступності часових міток, часу сигналу, припущень щодо ордерів, розміру, комісій, несприятливого прослизання, фінансування, стопів, моделювання ліквідації, неповних барів та тестованого періоду. Дослідницька модель SuperQuant документує спрощений плоский проксі для підтримки та ліквідації. Вона не відтворює логіку багаторівневого забезпечення кожного майданчика, вплив, взаємодію маржі, страхування або точні виконання ордерів.

Дані, які приймає рушій

Бектести використовують лише послідовні годинні свічки. У розміщеному робочому просторі BTC, ETH, SOL та HYPE завантажують 90 днів (2,160 годинних барів) публічних свічок Hyperliquid та даних фінансування, з чітко позначеним резервом Binance USD-M, коли Hyperliquid недоступний; імпорт користувача ніколи не перезаписується. Історії, що входять до комплекту для офлайн-використання, та опубліковані покрокові інструкції є початковими синтетичними даними, по 2,160 годинних барів кожна, а не реальною ринковою історією. Для імпорту потрібно щонайменше 60 висхідних, унікальних, послідовних годинних UTC свічок; прогалини та дублікати відхиляються, а не заповнюються. Публічні спостереження – це ринкові дані лише для читання від Hyperliquid, Binance та Bybit.

Як обробляється бар

Сигнали розраховуються з останнього закритого бару, а входи виконуються на відкритті наступного бару. Входи та виходи виконуються за референсною ціною, зміщеною проти трейдера на встановлене прослизання в базисних пунктах (за замовчуванням 2 б.п.). Одна ставка комісії (за замовчуванням 0.05% за виконання) стягується за кожен вхід та вихід; рівні мейкера та тейкера не моделюються. Стопи, цілі та ліквідація перевіряються щодо максимуму та мінімуму кожного бару, і коли один бар перетинає як стоп, так і ціль, припускається, що стоп виконується першим. Відкрита позиція закривається на остаточному закритті.

Фінансування та маржа

Фінансування розраховується щогодини на відкритті кожної свічки за наданими ставками; позитивна ставка означає, що лонги платять шортам. Відсутні ставки ніколи не розглядаються як нульові: бектест, що включає фінансування, блокується, доки прогалини не будуть виправлені або фінансування не буде виключено. У паперовій торгівлі година без ставки фінансування пропускається без платежу. Маржа – це спрощений проксі ізольованої маржі для однієї позиції з фіксованою ставкою підтримки (за замовчуванням 0.5%) та плечем від 1x до 20x. Немає крос-маржі, рівнів, автоматичного делівериджу або страхового фонду, і ціновий розрив може призвести до втрати більшої суми, ніж внесена маржа.

Діагностика

Перевірка walk-forward розділяє другу половину історії на чотири хронологічні тестові вікна та застосовує одні й ті ж фіксовані правила в кожному, без повторної оптимізації. Перевибірка угод (trade resampling) витягує чисті доларові результати закритих угод із заміною 1,000 разів (потрібно щонайменше 10 угод) та повідомляє процентилі прибутковості та просадки, а також частку перевибірок, що закінчилися нижче нуля. Це описує симуляцію, а не перевірений реальний прибуток.

Стратегії та інструменти

Дослідницький рушій підтримує чотири сімейства правил: перетин ковзних середніх, повернення RSI, прорив діапазону та контр-фінансування, з опціональним фільтром фінансування, процентними або ATR стопами та трейлінг-стопами. Він не має загального конструктора правил VWAP або Боллінджера, менеджера сіткових ордерів та оцінки коваріації для всього портфеля.

Паперова торгівля та рахунки

Паперові угоди симулюються на історичних свічках, які ви переглядаєте: ручні ордери виконуються на закритті бару плюс прослизання, розгорнуті стратегії – на відкритті наступного бару, і нічого не надсилається на біржу. Опціональний розміщений паперовий спостерігач запускає стратегію на публічних годинних свічках та виконує угоди на закритті сигнального бару. Дані робочого простору зберігаються у вашому браузері. SuperQuant не зберігає API-ключі бірж і не підключається до біржових балансів. Публічна адреса Hyperliquid може бути прочитана для її історії виконань, яка позначена як неперевірена, а розміщений доступ може зв’язати гаманець Solana за допомогою підписаного повідомлення для читання $STONKB або застейканих JUP активів.

Щоденник, новини та калькулятори

Щоденник зберігає ваші нотатки та описує в них закономірності; він не діагностує, не прогнозує та не рекомендує угоди. Перегляд новин збирає публічні заголовки RSS та Atom за розкладом, за замовчуванням кожні п’ять хвилин; це не стрічка в реальному часі, і тиха стрічка не є доказом того, що нічого не сталося. Калькулятори ресурсів застосовують свої формули лише до значень, введених у браузері.

Уважно інтерпретуйте результати

Історична симуляція, паперове виконання, публічна котирування, форвардні спостереження та фактичне біржове виконання є окремими доказами. Витрати можуть бути неправильними; ринки та правила змінюються. Сприятливий бектест не демонструє стійкої переваги, майбутнього результату або придатності для будь-якого читача. Зберігайте відхилені тести, обмеження даних та обраний бенчмарк разом із результатом.

Зміна механіки

Ставки комісій майданчиків, рівні маржі, формули фінансування, правила ордерів та відповідність активів змінюються. Сторінки, специфічні для майданчиків, посилаються на первинну документацію та вказують, коли її було перевірено. Документація майданчика залишається авторитетною для реального рахунку.

Технічні аналізи, Radar та Telegram-бот

Як працюють технічні аналізи, лінзи Radar та Telegram-бот, задокументовано на сторінці методології технічних аналізів.