Çalışma alanı ne yapar

SuperQuant, bir kripto araştırma ve pratik çalışma alanıdır. Belgelenmiş tarayıcı araştırma sürümü, deterministik bir geriye dönük test motoru ve kağıt ticaret geçmişi kullanır. Borsa emirleri vermez veya doğrulanmış gerçek para ticaret kaydı üretmez. Bir iş akışı uygulamadan önce mevcut ürün ve model sınırlarını kontrol edin.

Piyasa geçmişi ve gözlemler

Dahil edilen örnek piyasa geçmişleri sentetiktir. İsteğe bağlı herkese açık platform gözlemleri ve kullanıcı tarafından içe aktarılan geçmişler birbirinden farklı kökenlere sahiptir. Bir makale veya grafik, veri kaynağını, zaman aralığını ve kapsamını belirtir; örnek illüstrasyonlar açıkça varsayımsal olarak etiketlenmiştir.

Geriye dönük test kuralları

Bir sonuç, zaman damgası mevcudiyetine, sinyal zamanlamasına, emir varsayımlarına, boyutlandırmaya, ücretlere, olumsuz kaymaya, fonlamaya, stoplara, tasfiye modellemesine, eksik barlara ve test edilen döneme bağlıdır. SuperQuant'ın araştırma modeli, basitleştirilmiş düz bir sürdürme ve tasfiye vekilini belgeler. Her platformun kademeli teminat mantığını, etkisini, marjin etkileşimlerini, sigortasını veya tam emir dolumlarını yeniden üretmez.

Motorun kabul ettiği veriler

Geriye dönük testler yalnızca ardışık bir saatlik mumları kullanır. Barındırılan çalışma alanında, BTC, ETH, SOL ve HYPE, Hyperliquid'in kullanılamadığı durumlarda açıkça etiketlenmiş bir Binance USD-M yedeklemesiyle, 90 günlük (2,160 saatlik bar) herkese açık Hyperliquid mumlarını ve fonlamasını yükler; kullanıcı tarafından yapılan bir içe aktarma asla üzerine yazılmaz. Çevrimdışı kullanım için paketlenmiş geçmişler ve yayınlanmış kılavuzlar, gerçek piyasa geçmişi değil, her biri 2,160 saatlik bar olan sentetik verilerle oluşturulmuştur. İçe aktarmalar en az 60 adet artan, benzersiz, ardışık bir saatlik UTC mumuna ihtiyaç duyar; boşluklar ve kopyalar doldurulmaz, reddedilir. Herkese açık gözlemler, Hyperliquid, Binance ve Bybit'ten alınan salt okunur piyasa verileridir.

Bir bar nasıl işlenir

Sinyaller son kapanan bardan hesaplanır ve girişler bir sonraki barın açılışında gerçekleşir. Girişler ve çıkışlar, referans fiyattan yatırımcı aleyhine belirli bir baz puanlık kayma (varsayılan 2 bps) ile gerçekleşir. Her giriş ve çıkışta tek bir ücret oranı (gerçekleşen işlem başına varsayılan %0.05) alınır; yapıcı ve alıcı kademeleri modellenmez. Stoplar, hedefler ve tasfiye her barın yüksek ve düşük seviyelerine göre kontrol edilir ve bir bar hem stopu hem de hedefi geçtiğinde stopun önce gerçekleştiği varsayılır. Açık bir pozisyon son kapanışta kapatılır.

Fonlama ve marjin

Fonlama, sağlanan oranlardan her mum açılışında saatlik olarak ödenir; pozitif bir oran, long pozisyonların short pozisyonlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Eksik oranlar asla sıfır olarak kabul edilmez: fonlama dahil bir geriye dönük test, boşluklar düzeltilene veya fonlama hariç tutulana kadar engellenir. Kağıt ticarette, fonlama oranı olmayan bir saat ödeme yapılmadan atlanır. Marjin, sabit bir sürdürme oranı (varsayılan 0.5%) ve 1x'ten 20x'e kadar kaldıraç ile tek bir pozisyon için basitleştirilmiş bir izole marjin vekilidir. Çapraz marjin, kademelendirme, otomatik kaldıraç azaltma veya sigorta fonu yoktur ve bir fiyat boşluğu yatırılan marjinden daha fazlasını kaybettirebilir.

Tanılama

İleriye dönük kontrol, bir geçmişin sonraki yarısını dört kronolojik test penceresine böler ve her birinde aynı sabit kuralları yeniden optimizasyon yapmadan çalıştırır. İşlem yeniden örneklemesi, kapanan işlemlerin net dolar sonuçlarını 1,000 kez yerine koyarak çeker (en az 10 işlem gereklidir) ve getiri ve düşüş yüzdeliklerini ve sıfırın altında biten yeniden örneklemelerin payını raporlar. Bunlar simülasyonu tanımlar, doğrulanmış canlı getiriyi değil.

Stratejiler ve araçlar

Araştırma motoru dört kural ailesini destekler: hareketli ortalama kesişimi, RSI geri dönüşü, aralık kırılması ve fonlama karşıtı, isteğe bağlı bir fonlama filtresi, yüzde veya ATR stopları ve takip eden stoplar ile. Genel bir VWAP veya Bollinger kural oluşturucusu, bir grid emir yöneticisi ve portföy genelinde kovaryans tahmini yoktur.

Kağıt ticaret ve hesaplar

Kağıt işlemler, adım adım ilerlediğiniz geçmiş mumlar üzerinde simüle edilir: manuel emirler bar kapanışında artı kayma ile gerçekleşir, dağıtılan stratejiler bir sonraki barın açılışında gerçekleşir ve hiçbir şey bir borsaya gönderilmez. İsteğe bağlı barındırılan bir kağıt gözlemci, herkese açık saatlik mumlar üzerinde bir strateji çalıştırır ve sinyal barının kapanışında gerçekleşir. Çalışma alanı verileri tarayıcınızda saklanır. SuperQuant, borsa API anahtarlarını tutmaz veya borsa bakiyelerine bağlanmaz. Herkese açık bir Hyperliquid adresi, doğrulanmamış olarak etiketlenen işlem geçmişi için okunabilir ve barındırılan erişim, $STONKB veya stake edilmiş JUP varlıklarını okumak için imzalı bir mesajla bir Solana cüzdanını bağlayabilir.

Günlük, haberler ve hesaplayıcılar

Günlük, notlarınızı tutar ve içlerindeki kalıpları tanımlar; işlem teşhisi koymaz, tahmin etmez veya önermez. Haber görünümü, varsayılan olarak her beş dakikada bir, belirli bir programa göre herkese açık RSS ve Atom başlıklarını toplar; gerçek zamanlı bir akış değildir ve sessiz bir akış, hiçbir şeyin olmadığına dair bir kanıt değildir. Kaynak hesaplayıcıları, formüllerini yalnızca tarayıcıya girilen değerlere uygular.

Sonuçları dikkatlice yorumlayın

Geçmiş simülasyonu, kağıt işlem gerçekleşmesi, herkese açık bir fiyat teklifi, ileriye dönük gözlem ve gerçek bir borsa işlemi gerçekleşmesi ayrı kanıtlardır. Maliyetler yanlış olabilir; piyasalar ve kurallar değişir. Olumlu bir geriye dönük test, kalıcı bir avantajı, gelecekteki bir sonucu veya herhangi bir okuyucu için uygunluğu göstermez. Reddedilen testleri, veri sınırlamalarını ve seçilen karşılaştırma ölçütünü bir sonuçla birlikte saklayın.

Değişen mekanikler

Borsa ücret oranları, marjin kademeleri, fonlama formülleri, emir kuralları ve varlık uygunluğu değişir. Borsaya özel sayfalar birincil belgelere bağlantı verir ve ne zaman kontrol edildiğini belirtir. Borsa belgeleri, canlı bir hesap için yetkili kaynak olmaya devam eder.

Teknik okumalar, Radar ve Telegram botu

Teknik bir okumanın, Radar lenslerinin ve Telegram botunun nasıl çalıştığı teknik okumalar metodoloji sayfasında belgelenmiştir.