Strategy research

Crypto options payoff worksheet

Record the option contract, multiplier, settlement rules, premiums and expiry scenarios before comparing a payoff structure.

Використовувати безкоштовний інструмент

БЕЗКОШТОВНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР · ПРАЦЮЄ У ВАШОМУ БРАУЗЕРІ

Калькулятор виплати опціону на момент експірації

Опишіть кожну ногу та ціновий діапазон. Калькулятор відображає виплату на момент експірації, ціни беззбитковості, а також найкращий і найгірший результат у діапазоні.

Результат

Увімкніть JavaScript для розрахунку. Нічого, що ви вводите, не надсилається до SuperQuant.

Математика. Виплата за кол-опціоном = max(0, S − K) − премія; виплата за пут-опціоном = max(0, K − S) − премія; кожна нога множиться на сторону, кількість та контрактний множник. Це лише кінцева виплата, а не ціна опціону до експірації.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОЧИЙ АРКУШ

Ваш робочий аркуш для досліджень

Вводьте дані безпосередньо на сторінку. Відповіді автоматично зберігаються лише в цьому браузері, а посилання для спільного доступу містить їх у самому посиланні, ніколи не через наші сервери. Не включайте ідентифікатори облікових записів, адреси гаманців та ключі до спільних посилань.

Ще нічого не заповнено

Blank research template. It does not price an option, model Greeks, recommend a strategy or verify an exchange order. Do not enter account identifiers, wallet addresses or credentials.

1. State the research question

What exposure already exists, if any?

What question should this option or combination answer?

What result would make the hypothesis less plausible?

Research version, researcher and date (UTC):

2. Freeze the exact contract

Venue, jurisdiction and account type:

Exact instrument symbol and underlying reference:

Call / put; long / short; expiry timestamp and timezone:

Exercise style and exercise/settlement rule:

Contract multiplier and minimum trade increment:

Premium quote unit and premium settlement currency:

Exercise payoff currency; conversion/reference price if applicable:

Initial and maintenance margin rule for each written leg:

Primary specification URL, checked date and product version:

3. Describe every leg

Leg	Contract and expiry	Long / short	Quantity	Strike	Premium per quoted unit	Multiplier	Entry fees / spread assumption
Underlying / hedge				n/a
Option 1
Option 2
Option 3

Confirm that paired legs reference the same underlying convention and compatible expiry. Explain any hedge-ratio or contract-size mismatch.

4. Calculate terminal scenarios in a consistent unit

For one simple USD-quoted option unit only, call intrinsic value at expiry is max(terminal price − strike, 0) and put intrinsic value is max(strike − terminal price, 0). A general cash P&L ledger is:

Underlying P&L + signed option intrinsic settlement × quantity × multiplier − signed premiums paid + signed premiums received − stated fees and execution costs.

Do not use this simplified formula until the actual contract's premium, multiplier and settlement currency have been reconciled. For inverse or coin-settled contracts, translate cash flows under the exact contract rules rather than treating coin P&L as a fixed USD amount.

Terminal price / event	Underlying P&L	Fees / close costs





Всього	–	–

Break-even level(s), under the stated expiry assumptions:

Maximum loss and the conditions required for that bound to hold:

Maximum gain, if capped, and the conditions required:

What happens before expiry if one leg is assigned, exercised or closed?

5. Test path, liquidity and operations

Bid, ask, quote timestamp and size available for each leg:

Partial-fill, canceled-order and one-leg-only exposure handling:

Pre-expiry close plan and estimated cost assumptions:

Margin and liquidation rules for short option legs:

Expiry observation/fixing window and settlement currency:

Weekend, maintenance window, outage and data-gap handling:

Stress cases chosen before reviewing outcomes:

6. Record the evidence and review

Scenario	Source / data fingerprint	Prices and costs observed or assumed	Net result	Largest interim exposure	Missing evidence


Всього			–

Keep expiry payoff separate from pre-expiry mark-to-market. State whether volatility, time decay, forward basis, settlement conversion and margin were modeled or remain unknown. Preserve failed and inconclusive cases. This worksheet is not an options pricer or a substitute for the current contract, account and jurisdiction documents.

For product limits and data scope, read SuperQuant research methodology. The worksheet contains no current premiums, live price data, preset venue rates or executable instructions.

Почніть з контракту, потім відобразіть виплату

Одна й та сама назва опціону може описувати різний множник, одиницю премії та процес розрахунку. Запишіть ці умови перед використанням формули експірації.

Перевірка	Запишіть	Чому це змінює результат
Контракт	Базовий актив, символ, термін дії, стиль виконання	Визначає референсну ціну та коли право виконується
Одиниці	Котирування премії, множник, валюта розрахунку	Одна котирувана премія може застосовуватися до кількох базових одиниць
Позиція	Існуюча експозиція та кожна довга або коротка нога	Пут, кол або спред змінює різні частини виплати
Операції	Маржа, комісії, фіксація експірації, часткові виконання	Сама лише математика експірації не враховує шлях та ризик рахунку

Створіть сценарії, перш ніж обирати історію

Зафіксуйте специфікацію майданчика та скопіюйте дату її джерела.
Розрахуйте кожну ногу в її рідних одиницях котирування та розрахунку.
Відобразіть кінцеві ціни нижче, між та вище страйків.
Додайте базовий актив, премії, комісії та витрати на виконання.
Позначте греки, маржу та вартість до експірації як невідомі, якщо вони не змодельовані окремо.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ РОБОЧИМ АРКУШЕМ

Спершу підтвердьте множник контракту та одиницю розрахунку. Введіть кожну ногу окремо, потім перевірте випадки закінчення терміну дії нижче страйку, між страйками та вище страйку, а також комісії та ризик часткового виконання.

Що включає робочий аркуш?

Пусті поля для базового ризику, джерела та терміну дії контракту, виконання та розрахунку, множника, маржі, премій, P&L сценарію, комісій, ліквідності, ризику шляху та нерозв’язаних доказів. Він не містить котирувань у реальному часі або механізму ціноутворення опціонів.

Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.