Backtesting and evidence

Crypto backtest cost-model worksheet

Record per-fill fees, spread, additional slippage, eligible funding, source dates and baseline-versus-stress assumptions in one reusable ledger.

Використовувати безкоштовний інструмент

БЕЗКОШТОВНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР · ПРАЦЮЄ У ВАШОМУ БРАУЗЕРІ

Базовий сценарій проти сценарію з вищими витратами

Застосуйте комісії, спред, прослизання та фінансування до одного змодельованого списку угод, а потім повторіть з випадком вищих витрат, оголошеним до того, як ви подивитеся на результат.

Кількість угод

Середній номінал за угоду (USD)

Валовий результат до вирахування витрат (USD)

Комісія за вхід (% від номіналу)

Комісія за вихід (% від номіналу)

Заявлений спред (базисні пункти, половина сплачується за кожне виконання)

Додаткове прослизання за кожне виконання (б.п.)

Ставка фінансування, сплачена за інтервал (%)Використовуйте від'ємне число, якщо позиція отримала фінансування.

Кількість інтервалів фінансування, утримуваних за угоду

Мультиплікатор вищих витрат для комісій, спреду та прослизання

Фінансування з вищими витратами за інтервал (%, необов'язково)Пусте поле використовує мультиплікатор, помножений на базове фінансування.

Результат

Увімкніть JavaScript для розрахунку. Нічого, що ви вводите, не надсилається до SuperQuant.

Математика. Комісії = угоди × номінал × (комісія за вхід + комісія за вихід). Спред = угоди × номінал × спред. Прослизання = угоди × номінал × 2 × прослизання. Фінансування = угоди × номінал × ставка × інтервали. Чистий результат = валовий результат − усі витрати. Спред і прослизання розглядаються окремо, щоб змодельована ціна виконання не стягувалася двічі.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОЧИЙ АРКУШ

Ваш робочий аркуш для досліджень

Вводьте дані безпосередньо на сторінку. Відповіді автоматично зберігаються лише в цьому браузері, а посилання для спільного доступу містить їх у самому посиланні, ніколи не через наші сервери. Не включайте ідентифікатори облікових записів, адреси гаманців та ключі до спільних посилань.

Ще нічого не заповнено

Blank research template. It records assumptions; it does not recommend a trade, confirm a venue fill, or establish future performance. Keep private account identifiers and credentials out of this file.

1. Freeze the research record

Strategy name and immutable version or fingerprint:

Dataset name, source, timezone, interval, coverage and fingerprint:

Test window and untouched evaluation window, if any:

Benchmark and outcome measures selected before reviewing results:

Researcher and preparation date (UTC):

2. Name the instrument and accounting convention

Venue, jurisdiction/account type and exact market or contract:

Instrument: spot / linear perpetual / inverse / other (describe):

Contract multiplier, quote currency, settlement currency and size step:

Reference price used to measure each fill:

Entry and exit timing rule, including when a signal becomes knowable:

Order instruction and modeled fill rule:

Position/notional basis used for costs:

Which components are already included in the fill-price model?

3. Preserve source-backed assumptions

Component	Publisher / venue document	Exact URL	Checked (UTC date)	Market / account tier	Rate or rule	Unit and conversion
Entry fee
Exit fee
Spread / reference quote
Additional slippage / impact
Funding / borrow / carry
Other or excluded cost

Write rates with their original units. Distinguish a percentage such as 0.05% from its decimal form 0.0005. A rate-on-notional fee can be estimated as executed notional multiplied by the decimal rate only when the instrument's schedule defines that basis. If the fee basis, account tier or contract rule is unknown, record it as unknown or state the explicit assumption.

4. Record executions separately

UTC time	Side / entry or exit	Quantity filled	Fill price	Fee-bearing notional	Fee rate and unit	Fee amount	Source / note


Всього						–

Record partial, rejected, canceled and unfilled orders separately when the research question depends on whether an order could execute. Do not infer a fill merely because a candle touched a price.

5. Separate spread from additional slippage

Reference (arrival midpoint / best bid-ask / last trade / other):

Quoted bid, ask and timestamp, if observed:

Modeled entry and exit prices:

Spread cost already embedded in those prices? yes / no / unknown:

Additional adverse movement beyond the chosen reference:

Method used to avoid counting one price difference twice:

Missing/stale quote data and how it is handled:

If the fill model already moves a midpoint reference to the bid or ask, do not subtract that same spread again as a separate cost. Label modeled price movement and separately charged fee lines so another reader can reproduce each one.

6. Align carry charges with eligible events

Settlement UTC time	Position open at event?	Side	Rate and unit	Payer/sign convention	Notional price basis	Payment / receipt	Source or missing-data note

Всього						–

Record only settlements for which the position is eligible under the contract. Use the venue's specified interval, sign convention and price basis. Keep a missing rate unknown; do not silently substitute zero.

7. Declare baseline and higher-cost cases before comparison

Component	Baseline input	Higher-cost input	Unit	Source / rationale	Already inside modeled fill?
Entry fee
Exit fee
Spread
Additional slippage / impact
Funding / carry
Other
Всього		–

Replay the complete strategy for each case. Preserve the same strategy and dataset versions unless a change is the declared test. A cost change can alter quantity, fills, exits and later equity; subtracting one charge from a selected trade is not a substitute for a full replay.

8. Reconcile and report each replay

Case	Gross result	Fees	Net result
Baseline
Higher cost
Всього	–	–	–

9. Review before interpreting

Rates, percentage/decimal conversions, contract units and fee-bearing notionals reconcile.
Entry and exit sides are both included; partial and unfilled orders remain visible where relevant.
Spread is not duplicated inside slippage or fill prices.
Funding is aligned to eligible UTC settlement events and missing values remain explicit.
Quantity, tick/lot rounding, margin, liquidation and gap behavior match the research model's stated limits.
Baseline and higher-cost cases were declared before interpreting outcomes.
The full strategy was replayed for each case; failed and inconclusive results are retained.
Synthetic, imported, public-observation, simulated and actual execution evidence are labeled separately.

Decision and unresolved evidence

What changed across the cost cases?

Which costs remain unknown or unbounded?

What observation would resolve the most important uncertainty?

Decision: reject / revise the model / collect evidence / continue a reserved evaluation:

Review date:

For product-model limits, see SuperQuant research methodology. The template contains no current venue rates; verify live documentation for the exact account and contract.

Записуйте кожну витрату в окремому рядку

Записуйте докази та одиниці виміру для кожного вхідного параметра перед порівнянням бектесту. Комісія, різниця цін між референсною та ціною виконання, а також розрахунок фінансування мають різні основи та терміни.

Рядок	Запис	Поширене питання аудиту
Комісії	Кожне виконання, виконаний номінал, ставка, рівень рахунку та дата джерела	Чи врахували ви обидві сторони за базою комісії контракту?
Спред	Референсна ціна, бід/аск та часова мітка	Чи вже включено той самий спред у ціну виконання?
Прослизання	Змодельоване виконання проти референсної ціни, з припущеннями щодо ордера	Це додатковий несприятливий рух чи дубльований спред?
Фінансування	Прийнятний час розрахунку, одиниця ставки, знак та цінова база	Чи була позиція відкритою згідно з правилами майданчика на момент розрахунку?

Порівняйте сценарії повного прогону

Зафіксуйте стратегію, набір даних, інструмент та конвенцію вимірювання.
Введіть отримані базові припущення та розкрийте, що залишається невідомим.
Встановіть сценарій з вищими витратами перед переглядом результату.
Відтворіть повну стратегію та порівняйте чистий результат, просадку, угоди та експозицію.

Робочий аркуш на цій сторінці включає реєстри виконань та розрахунків, сітку сценаріїв, таблицю звірки та контрольний список перевірки. Він не містить попередньо встановлених комісій або ставок фінансування.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ РОБОЧИМ АРКУШЕМ

Зберігайте один запис для кожної версії контракту та стратегії. Зберігайте вихідні дати та одиниці, відокремлюйте спред від додаткового прослизання та позначайте недоступні докази як невідомі. Дублюйте таблиці сценаріїв та результатів для кожного оголошеного відтворення.

Що включає цей робочий аркуш?

Поля інструменту та моделі, комісії за виконання, реєстр подій фінансування, базові та вищі припущення щодо витрат, результати відтворення, нерозв’язані докази та контрольний список перевірки. Він не містить попередньо встановлених ставок біржі, макросів або скриптів.

Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.