Backtesting and evidence

Crypto backtest cost-model worksheet

Record per-fill fees, spread, additional slippage, eligible funding, source dates and baseline-versus-stress assumptions in one reusable ledger.

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ベースラインと高コストのリプレイ比較

手数料、スプレッド、スリッページ、資金調達率を1つのシミュレートされた取引リストに適用し、結果を見る前に宣言された高コストのケースで繰り返します。

結果

計算するにはJavaScriptを有効にしてください。入力された内容はSuperQuantに送信されません。

計算式. 手数料 = 取引数 × 想定元本 × (エントリー手数料 + エグジット手数料)。スプレッド = 取引数 × 想定元本 × スプレッド。スリッページ = 取引数 × 想定元本 × 2 × スリッページ。資金調達コスト = 取引数 × 想定元本 × レート × 期間。純損益 = グロス損益 − 全てのコスト。スプレッドとスリッページは、モデル化された約定価格が二重に請求されないように区別されています。

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Blank research template. It records assumptions; it does not recommend a trade, confirm a venue fill, or establish future performance. Keep private account identifiers and credentials out of this file.

1. Freeze the research record

Strategy name and immutable version or fingerprint:

Dataset name, source, timezone, interval, coverage and fingerprint:

Test window and untouched evaluation window, if any:

Benchmark and outcome measures selected before reviewing results:

Researcher and preparation date (UTC):

2. Name the instrument and accounting convention

Venue, jurisdiction/account type and exact market or contract:

Instrument: spot / linear perpetual / inverse / other (describe):

Contract multiplier, quote currency, settlement currency and size step:

Reference price used to measure each fill:

Entry and exit timing rule, including when a signal becomes knowable:

Order instruction and modeled fill rule:

Position/notional basis used for costs:

Which components are already included in the fill-price model?

3. Preserve source-backed assumptions

Component	Publisher / venue document	Exact URL	Checked (UTC date)	Market / account tier	Rate or rule	Unit and conversion
Entry fee
Exit fee
Spread / reference quote
Additional slippage / impact
Funding / borrow / carry
Other or excluded cost

Write rates with their original units. Distinguish a percentage such as 0.05% from its decimal form 0.0005. A rate-on-notional fee can be estimated as executed notional multiplied by the decimal rate only when the instrument's schedule defines that basis. If the fee basis, account tier or contract rule is unknown, record it as unknown or state the explicit assumption.

4. Record executions separately

UTC time	Side / entry or exit	Quantity filled	Fill price	Fee-bearing notional	Fee rate and unit	Fee amount	Source / note


合計						–

Record partial, rejected, canceled and unfilled orders separately when the research question depends on whether an order could execute. Do not infer a fill merely because a candle touched a price.

5. Separate spread from additional slippage

Reference (arrival midpoint / best bid-ask / last trade / other):

Quoted bid, ask and timestamp, if observed:

Modeled entry and exit prices:

Spread cost already embedded in those prices? yes / no / unknown:

Additional adverse movement beyond the chosen reference:

Method used to avoid counting one price difference twice:

Missing/stale quote data and how it is handled:

If the fill model already moves a midpoint reference to the bid or ask, do not subtract that same spread again as a separate cost. Label modeled price movement and separately charged fee lines so another reader can reproduce each one.

6. Align carry charges with eligible events

Settlement UTC time	Position open at event?	Side	Rate and unit	Payer/sign convention	Notional price basis	Payment / receipt	Source or missing-data note

合計						–

Record only settlements for which the position is eligible under the contract. Use the venue's specified interval, sign convention and price basis. Keep a missing rate unknown; do not silently substitute zero.

7. Declare baseline and higher-cost cases before comparison

Component	Baseline input	Higher-cost input	Unit	Source / rationale	Already inside modeled fill?
Entry fee
Exit fee
Spread
Additional slippage / impact
Funding / carry
Other
合計		–

Replay the complete strategy for each case. Preserve the same strategy and dataset versions unless a change is the declared test. A cost change can alter quantity, fills, exits and later equity; subtracting one charge from a selected trade is not a substitute for a full replay.

8. Reconcile and report each replay

Case	Gross result	Fees	Net result
Baseline
Higher cost
合計	–	–	–

9. Review before interpreting

Rates, percentage/decimal conversions, contract units and fee-bearing notionals reconcile.
Entry and exit sides are both included; partial and unfilled orders remain visible where relevant.
Spread is not duplicated inside slippage or fill prices.
Funding is aligned to eligible UTC settlement events and missing values remain explicit.
Quantity, tick/lot rounding, margin, liquidation and gap behavior match the research model's stated limits.
Baseline and higher-cost cases were declared before interpreting outcomes.
The full strategy was replayed for each case; failed and inconclusive results are retained.
Synthetic, imported, public-observation, simulated and actual execution evidence are labeled separately.

Decision and unresolved evidence

What changed across the cost cases?

Which costs remain unknown or unbounded?

What observation would resolve the most important uncertainty?

Decision: reject / revise the model / collect evidence / continue a reserved evaluation:

Review date:

For product-model limits, see SuperQuant research methodology. The template contains no current venue rates; verify live documentation for the exact account and contract.

すべてのコストを個別の行に記録する

バックテストを比較する前に、各入力の根拠となる証拠と単位を記録してください。手数料、参照価格と約定価格の差、資金調達率の決済は、それぞれ異なる基準とタイミングを持ちます。

項目	記録内容	一般的な監査質問
手数料	各約定、執行された想定元本、レート、アカウントティア、ソース日付	契約の手数料基準で両側を含めましたか？
スプレッド	参照価格、買値/売値、タイムスタンプ	同じスプレッドが約定価格にすでに含まれていますか？
スリッページ	注文の仮定に基づくモデル化された約定と参照価格の比較	これは追加の不利な動きですか、それとも重複したスプレッドですか？
資金調達率	対象となる決済時間、レート単位、符号、価格基準	決済時に取引所のルールに基づいてポジションがオープンでしたか？

全実行シナリオを比較する

戦略、データセット、銘柄、測定規則を固定する。
根拠のあるベースライン仮定を入力し、不明な点を公開する。
結果をレビューする前に、より高コストのケースを設定する。
完全な戦略を再生し、純結果、ドローダウン、取引、エクスポージャーを比較する。

このページのワークシートには、約定および決済台帳、シナリオグリッド、照合表、レビューチェックリストが含まれています。事前設定された手数料や資金調達率は含まれていません。

このワークシートの使い方

契約および戦略バージョンごとに1つの記録を保持してください。ソースの日付と単位を保持し、スプレッドと追加のスリッページを区別し、利用できない証拠は不明としてマークしてください。宣言された各リプレイについて、シナリオと結果のテーブルを複製してください。

このワークシートには何が含まれていますか？

銘柄およびモデルフィールド、約定ごとの手数料、資金調達イベント台帳、ベースラインおよび高コストの仮定、リプレイ結果、未解決の証拠、およびレビューチェックリスト。事前設定された取引所レート、マクロ、スクリプトは含まれていません。

このリソースは教育目的であり、個別化された金融アドバイスではありません。計算ツールの入力はブラウザ内に保存されます。ご利用の取引所の現在の契約、証拠金、手数料に関するドキュメントをご確認ください。