Backtesting and evidence

Crypto backtest cost-model worksheet

Record per-fill fees, spread, additional slippage, eligible funding, source dates and baseline-versus-stress assumptions in one reusable ledger.

Ücretsiz aracı kullanın

ÜCRETSİZ HESAPLAYICI · TARAYICINIZDA ÇALIŞIR

Temel senaryo ile yüksek maliyetli tekrar

Ücretleri, spread'i, kaymayı (slippage) ve fonlamayı simüle edilmiş bir işlem listesine uygulayın, ardından sonucu görmeden önce belirlenen daha yüksek maliyetli bir senaryo ile tekrarlayın.

Sonuç

Hesaplamak için JavaScript'i açın. Yazdığınız hiçbir şey SuperQuant'a gönderilmez.

Matematik. Ücretler = işlem sayısı × nominal değer × (giriş + çıkış ücreti). Spread = işlem sayısı × nominal değer × spread. Kayma = işlem sayısı × nominal değer × 2 × kayma. Fonlama = işlem sayısı × nominal değer × oran × aralıklar. Net = brüt − tüm maliyetler. Spread ve kayma ayrı tutulur, böylece modellenen bir dolum fiyatı iki kez ücretlendirilmez.

ETKİLEŞİMLİ ÇALIŞMA SAYFASI

Araştırma çalışma sayfanız

Doğrudan sayfaya yazın. Cevaplar yalnızca bu tarayıcıda otomatik olarak kaydedilir ve bir paylaşım bağlantısı bunları bağlantının kendisinde taşır, sunucularımız aracılığıyla asla taşımaz. Hesap kimliklerini, cüzdan adreslerini ve anahtarları paylaşılan bağlantılardan uzak tutun.

Henüz hiçbir şey doldurulmadı

Blank research template. It records assumptions; it does not recommend a trade, confirm a venue fill, or establish future performance. Keep private account identifiers and credentials out of this file.

1. Freeze the research record

Strategy name and immutable version or fingerprint:

Dataset name, source, timezone, interval, coverage and fingerprint:

Test window and untouched evaluation window, if any:

Benchmark and outcome measures selected before reviewing results:

Researcher and preparation date (UTC):

2. Name the instrument and accounting convention

Venue, jurisdiction/account type and exact market or contract:

Instrument: spot / linear perpetual / inverse / other (describe):

Contract multiplier, quote currency, settlement currency and size step:

Reference price used to measure each fill:

Entry and exit timing rule, including when a signal becomes knowable:

Order instruction and modeled fill rule:

Position/notional basis used for costs:

Which components are already included in the fill-price model?

3. Preserve source-backed assumptions

Component	Publisher / venue document	Exact URL	Checked (UTC date)	Market / account tier	Rate or rule	Unit and conversion
Entry fee
Exit fee
Spread / reference quote
Additional slippage / impact
Funding / borrow / carry
Other or excluded cost

Write rates with their original units. Distinguish a percentage such as 0.05% from its decimal form 0.0005. A rate-on-notional fee can be estimated as executed notional multiplied by the decimal rate only when the instrument's schedule defines that basis. If the fee basis, account tier or contract rule is unknown, record it as unknown or state the explicit assumption.

4. Record executions separately

UTC time	Side / entry or exit	Quantity filled	Fill price	Fee-bearing notional	Fee rate and unit	Fee amount	Source / note


Toplam						–

Record partial, rejected, canceled and unfilled orders separately when the research question depends on whether an order could execute. Do not infer a fill merely because a candle touched a price.

5. Separate spread from additional slippage

Reference (arrival midpoint / best bid-ask / last trade / other):

Quoted bid, ask and timestamp, if observed:

Modeled entry and exit prices:

Spread cost already embedded in those prices? yes / no / unknown:

Additional adverse movement beyond the chosen reference:

Method used to avoid counting one price difference twice:

Missing/stale quote data and how it is handled:

If the fill model already moves a midpoint reference to the bid or ask, do not subtract that same spread again as a separate cost. Label modeled price movement and separately charged fee lines so another reader can reproduce each one.

6. Align carry charges with eligible events

Settlement UTC time	Position open at event?	Side	Rate and unit	Payer/sign convention	Notional price basis	Payment / receipt	Source or missing-data note

Toplam						–

Record only settlements for which the position is eligible under the contract. Use the venue's specified interval, sign convention and price basis. Keep a missing rate unknown; do not silently substitute zero.

7. Declare baseline and higher-cost cases before comparison

Component	Baseline input	Higher-cost input	Unit	Source / rationale	Already inside modeled fill?
Entry fee
Exit fee
Spread
Additional slippage / impact
Funding / carry
Other
Toplam		–

Replay the complete strategy for each case. Preserve the same strategy and dataset versions unless a change is the declared test. A cost change can alter quantity, fills, exits and later equity; subtracting one charge from a selected trade is not a substitute for a full replay.

8. Reconcile and report each replay

Case	Gross result	Fees	Net result
Baseline
Higher cost
Toplam	–	–	–

9. Review before interpreting

Rates, percentage/decimal conversions, contract units and fee-bearing notionals reconcile.
Entry and exit sides are both included; partial and unfilled orders remain visible where relevant.
Spread is not duplicated inside slippage or fill prices.
Funding is aligned to eligible UTC settlement events and missing values remain explicit.
Quantity, tick/lot rounding, margin, liquidation and gap behavior match the research model's stated limits.
Baseline and higher-cost cases were declared before interpreting outcomes.
The full strategy was replayed for each case; failed and inconclusive results are retained.
Synthetic, imported, public-observation, simulated and actual execution evidence are labeled separately.

Decision and unresolved evidence

What changed across the cost cases?

Which costs remain unknown or unbounded?

What observation would resolve the most important uncertainty?

Decision: reject / revise the model / collect evidence / continue a reserved evaluation:

Review date:

For product-model limits, see SuperQuant research methodology. The template contains no current venue rates; verify live documentation for the exact account and contract.

Her maliyeti kendi satırında tutun

Bir geriye dönük testi karşılaştırmadan önce her girdinin arkasındaki kanıtı ve birimi kaydedin. Bir ücret, referans-doldurma fiyat farkı ve fonlama uzlaşması farklı temellere ve zamanlamalara sahiptir.

Satır	Kayıt	Yaygın denetim sorusu
Ücretler	Her dolum, işlem gören nominal, oran, hesap katmanı ve kaynak tarihi	Sözleşmenin ücret esasına göre her iki tarafı da dahil ettiniz mi?
Spread	Referans fiyat, alış/satış ve zaman damgası	Aynı spread zaten dolum fiyatına dahil mi?
Kayma	Modellenen dolum ve referans, emir varsayımlarıyla birlikte	Bu ek olumsuz hareket mi yoksa yinelenen spread mi?
Fonlama	Uygun uzlaşma zamanı, oran birimi, işareti ve fiyat esası	Pozisyon, uzlaşma sırasında platformun kuralına göre açık mıydı?

Tüm senaryoları karşılaştırın

Stratejiyi, veri setini, enstrümanı ve ölçüm kuralını dondurun.
Kaynaklı temel varsayımları girin ve bilinmeyenleri açıklayın.
Sonucu incelemeden önce daha yüksek maliyetli bir durum belirleyin.
Tüm stratejiyi tekrar oynatın ve net sonucu, düşüşü, işlemleri ve pozisyonu karşılaştırın.

Bu sayfadaki çalışma sayfası, dolum ve uzlaşma defterlerini, bir senaryo tablosunu, mutabakat tablosunu ve inceleme kontrol listesini içerir. Önceden ayarlanmış ücret veya fonlama oranları içermez.

BU ÇALIŞMA SAYFASI NASIL KULLANILIR

Her sözleşme ve strateji sürümü için bir kayıt tutun. Kaynak tarihlerini ve birimlerini koruyun, spread'i ek kaymadan ayırın ve mevcut olmayan kanıtları bilinmeyen olarak işaretleyin. Her beyan edilen tekrar için senaryo ve sonuç tablolarını çoğaltın.

Bu çalışma sayfası ne içeriyor?

Enstrüman ve model alanları, dolum başına ücretler, bir fonlama olayı defteri, temel ve daha yüksek maliyet varsayımları, tekrar sonuçları, çözülmemiş kanıtlar ve bir inceleme kontrol listesi. Önceden ayarlanmış borsa oranları, makrolar veya komut dosyaları içermez.

Bu kaynak eğitim amaçlıdır, kişiselleştirilmiş finansal tavsiye değildir. Hesap makinesi girişleri tarayıcınızda kalır. İşlem platformunuzun güncel sözleşme, marjin ve ücret belgelerini kontrol edin.