Backtesting and evidence

Crypto backtest cost-model worksheet

Record per-fill fees, spread, additional slippage, eligible funding, source dates and baseline-versus-stress assumptions in one reusable ledger.

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Cenário base versus replay de custo elevado

Aplique taxas, spread, slippage e funding a uma lista de trades simulados, depois repita com um cenário de custo mais alto declarado antes de analisar o resultado.

Resultado

Ative o JavaScript para calcular. Nada do que você digita é enviado para a SuperQuant.

Matemática. Taxas = trades × nocional × (taxa de entrada + taxa de saída). Spread = trades × nocional × spread. Slippage = trades × nocional × 2 × slippage. Funding = trades × nocional × taxa × intervalos. Líquido = bruto − todos os custos. Spread e slippage são mantidos separados para que um preço de execução modelado não seja cobrado duas vezes.

PLANILHA INTERATIVA

Sua planilha de pesquisa

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Nada preenchido ainda

Blank research template. It records assumptions; it does not recommend a trade, confirm a venue fill, or establish future performance. Keep private account identifiers and credentials out of this file.

1. Freeze the research record

Strategy name and immutable version or fingerprint:

Dataset name, source, timezone, interval, coverage and fingerprint:

Test window and untouched evaluation window, if any:

Benchmark and outcome measures selected before reviewing results:

Researcher and preparation date (UTC):

2. Name the instrument and accounting convention

Venue, jurisdiction/account type and exact market or contract:

Instrument: spot / linear perpetual / inverse / other (describe):

Contract multiplier, quote currency, settlement currency and size step:

Reference price used to measure each fill:

Entry and exit timing rule, including when a signal becomes knowable:

Order instruction and modeled fill rule:

Position/notional basis used for costs:

Which components are already included in the fill-price model?

3. Preserve source-backed assumptions

Component	Publisher / venue document	Exact URL	Checked (UTC date)	Market / account tier	Rate or rule	Unit and conversion
Entry fee
Exit fee
Spread / reference quote
Additional slippage / impact
Funding / borrow / carry
Other or excluded cost

Write rates with their original units. Distinguish a percentage such as 0.05% from its decimal form 0.0005. A rate-on-notional fee can be estimated as executed notional multiplied by the decimal rate only when the instrument's schedule defines that basis. If the fee basis, account tier or contract rule is unknown, record it as unknown or state the explicit assumption.

4. Record executions separately

UTC time	Side / entry or exit	Quantity filled	Fill price	Fee-bearing notional	Fee rate and unit	Fee amount	Source / note


Total						–

Record partial, rejected, canceled and unfilled orders separately when the research question depends on whether an order could execute. Do not infer a fill merely because a candle touched a price.

5. Separate spread from additional slippage

Reference (arrival midpoint / best bid-ask / last trade / other):

Quoted bid, ask and timestamp, if observed:

Modeled entry and exit prices:

Spread cost already embedded in those prices? yes / no / unknown:

Additional adverse movement beyond the chosen reference:

Method used to avoid counting one price difference twice:

Missing/stale quote data and how it is handled:

If the fill model already moves a midpoint reference to the bid or ask, do not subtract that same spread again as a separate cost. Label modeled price movement and separately charged fee lines so another reader can reproduce each one.

6. Align carry charges with eligible events

Settlement UTC time	Position open at event?	Side	Rate and unit	Payer/sign convention	Notional price basis	Payment / receipt	Source or missing-data note

Total						–

Record only settlements for which the position is eligible under the contract. Use the venue's specified interval, sign convention and price basis. Keep a missing rate unknown; do not silently substitute zero.

7. Declare baseline and higher-cost cases before comparison

Component	Baseline input	Higher-cost input	Unit	Source / rationale	Already inside modeled fill?
Entry fee
Exit fee
Spread
Additional slippage / impact
Funding / carry
Other
Total		–

Replay the complete strategy for each case. Preserve the same strategy and dataset versions unless a change is the declared test. A cost change can alter quantity, fills, exits and later equity; subtracting one charge from a selected trade is not a substitute for a full replay.

8. Reconcile and report each replay

Case	Gross result	Fees	Net result
Baseline
Higher cost
Total	–	–	–

9. Review before interpreting

Rates, percentage/decimal conversions, contract units and fee-bearing notionals reconcile.
Entry and exit sides are both included; partial and unfilled orders remain visible where relevant.
Spread is not duplicated inside slippage or fill prices.
Funding is aligned to eligible UTC settlement events and missing values remain explicit.
Quantity, tick/lot rounding, margin, liquidation and gap behavior match the research model's stated limits.
Baseline and higher-cost cases were declared before interpreting outcomes.
The full strategy was replayed for each case; failed and inconclusive results are retained.
Synthetic, imported, public-observation, simulated and actual execution evidence are labeled separately.

Decision and unresolved evidence

What changed across the cost cases?

Which costs remain unknown or unbounded?

What observation would resolve the most important uncertainty?

Decision: reject / revise the model / collect evidence / continue a reserved evaluation:

Review date:

For product-model limits, see SuperQuant research methodology. The template contains no current venue rates; verify live documentation for the exact account and contract.

Mantenha cada custo em sua própria linha

Registre a evidência e a unidade por trás de cada entrada antes de comparar um backtest. Uma taxa, a diferença de preço de referência para preenchimento e a liquidação de financiamento têm bases e tempos diferentes.

Linha	Registro	Questão comum de auditoria
Taxas	Cada preenchimento, nocional executado, taxa, nível da conta e data de origem	Você incluiu ambos os lados na base de taxa do contrato?
Spread	Preço de referência, bid/ask e timestamp	O mesmo spread já está incluído no preço de preenchimento?
Slippage	Preenchimento modelado versus referência, com suposições de ordem	Este é um movimento adverso adicional ou spread duplicado?
Financiamento	Tempo de liquidação elegível, unidade da taxa, sinal e base de preço	A posição estava aberta sob a regra do local na liquidação?

Compare cenários de execução completa

Congele a estratégia, o conjunto de dados, o instrumento e a convenção de medição.
Insira as suposições de linha de base obtidas e divulgue o que permanece desconhecido.
Defina um cenário de custo mais alto antes de revisar o resultado.
Reproduza a estratégia completa e compare o resultado líquido, drawdown, negociações e exposição.

A planilha nesta página inclui livros-razão de preenchimento e liquidação, uma grade de cenários, tabela de reconciliação e lista de verificação de revisão. Ela não contém taxas de financiamento ou taxas predefinidas.

COMO USAR ESTA PLANILHA

Mantenha um registro por contrato e versão de estratégia. Preserve as datas e unidades de origem, separe o spread da derrapagem extra e marque as evidências indisponíveis como desconhecidas. Duplique as tabelas de cenário e resultados para cada replay declarado.

O que esta planilha inclui?

Campos de instrumento e modelo, taxas por preenchimento, um livro-razão de eventos de financiamento, premissas de custo base e mais alto, resultados de replay, evidências não resolvidas e uma lista de verificação de revisão. Não contém taxas de corretora predefinidas, macros ou scripts.

Este recurso é educacional, não um aconselhamento financeiro individualizado. As entradas da calculadora permanecem no seu navegador. Verifique a documentação atual de contrato, margem e taxas da sua corretora.