Риски и размер позиции
Разберите экспозицию, издержки, просадки, плечо и пределы, при которых стратегия считается несостоятельной, с явными допущениями.
?????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ↗???????????????? ???? ????????????????.
Стопы по ATR и размер позиции в криптовалютах: разобранный пример
Превратите заданное расстояние стопа по ATR и долларовый лимит риска в гипотетический объём криптовалюты, а затем учтите издержки, шаг контракта и риск гэпа.
???????????? ???? 7 ?????? ↗02 / ADVANCED PLAYBOOKAuto-Deleveraging (ADL) and Insurance Funds: Why Winning Trades Get Closed
Understand the exchange waterfall when insurance funds deplete, how the ADL queue ranks high-leverage winners, and how to hedge ADL risk.
???????????? ???? 5 ?????? ↗03 / РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮКросс-маржа и изолированная маржа в крипте: сравнение подверженности залога
Сравните общий залог при кросс-марже с изолированной маржой по отдельной позиции на примере реестра вымышленного счёта, а затем проверьте правила площадки, которые определяют фактический охват ликвидации.
???????????? ???? 6 ?????? ↗04 / РУКОВОДСТВО ПО МЕХАНИКЕЛиквидация в криптотрейдинге: маржа, цена маркировки и правила биржи
Узнайте, как поддерживающая маржа, режим счёта, цена маркировки и правила принудительного закрытия влияют на ликвидацию, на практическом примере с прозрачными допущениями.
???????????? ???? 7 ?????? ↗05 / АНАЛИТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВОКорреляция в криптопортфеле: что она показывает — и чего не учитывает
Расчёт корреляции доходностей на выровненных криптоданных, анализ скользящих окон и стресс-тест экспозиции портфеля за пределами обычной корреляционной матрицы.
???????????? ???? 7 ?????? ↗06 / ПРАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТРазмер позиции в криптовалютах: расчёт объёма исходя из запланированного риск-бюджета
Разбираем формулу расчёта размера позиции в криптовалютах, оценку издержек, округление до шага объёма контракта и стресс-тест нескольких открытых позиций вместе.
???????????? ???? 9 ?????? ↗07 / РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЁТАМПросадка в трейдинге и восстановление: асимметричный путь
Рассчитайте, какой прирост нужен для восстановления после просадки в трейдинге, сравните типичные размеры убытка и поймите, почему процент восстановления не описывает будущие шансы.
???????????? ???? 8 ?????? ↗08 / MECHANICS GUIDEWhale Liquidation Distance: Reading the Radar Without Treating It as a Target
How a whale tracker measures the gap between price and a large position's liquidation price, why cross-margin thresholds move, and what a near-liquidation alert can and cannot say.
???????????? ???? 8 ?????? ↗09 / НАГЛЯДНЫЙ РАЗБОРКредитное плечо или размер позиции в криптовалютах: экспозиция и маржа
Разберитесь, чем кредитное плечо (плечо) отличается от размера позиции, сравните примеры с фиксированной номинальной стоимостью и фиксированным залогом и определите размер гипотетической сделки исходя из заданного лимита убытка, прежде чем проверять правила маржи на бирже.
???????????? ???? 8 ?????? ↗10 / РУКОВОДСТВО ПО ВЕРОЯТНОСТЯМСерии убыточных сделок в торговле: как посчитать вероятности и как определить разорение
Рассчитайте вероятность серии убыточных сделок на указанном горизонте, посмотрите, как размер позиции меняет просадку, и узнайте, почему ни одна из этих величин не равна риску разорения.
???????????? ???? 7 ?????? ↗11 / QUANT TUTORIALMaintenance Margin Tiers and Leverage Brackets: Liquidation Math Explained
Master tiered margin schedules, position size brackets, effective liquidation prices, and safe buffer estimation for crypto perpetuals.
???????????? ???? 5 ?????? ↗12 / PRACTICAL CHECKLISTPerpetual Futures Mistakes Beginners Make, and Risk Rules
Ten common perpetual futures mistakes, from leverage-first sizing to ignored funding, with the drawdown and losing-streak math behind simple risk rules.
???????????? ???? 8 ?????? ↗13 / FIELD GUIDEThe Perpetual Futures Pre-Trade Risk Checklist: Sizing, Stop-Loss, and Funding Drag
A rigorous systematic 5-step pre-trade routine covering liquidation buffers, taker fee drag, funding carry direction, liquidity depth, and maximum portfolio drawdown limits.
???????????? ???? 5 ?????? ↗14 / РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЁТАМСоотношение риска и прибыли против математического ожидания: почему доли прибыльных сделок недостаточно
Рассчитайте чистое математическое ожидание и безубыточную долю прибыльных сделок с учётом прибылей, убытков и издержек, а затем узнайте, как триггеры, фактические исполнения и комиссии меняют запланированное соотношение риск/прибыль.
???????????? ???? 7 ?????? ↗15 / РАЗБОР РИСКОВОбеспечение в стейблкоинах для бессрочных фьючерсов: риски депега, заморозки и маржи
Маржа в стейблкоинах — не то же самое, что наличные. Разбираем, как риски эмитента, погашения, заморозки и депега сталкиваются с правилами площадки по обеспечению, на гипотетическом примере сокращения запаса маржи.
???????????? ???? 7 ?????? ↗16 / СРАВНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВОСтоп-лосс и ликвидация в криптовалютах: триггеры, исполнения и маржа
Сравнение триггеров стоп-лоссов, исполнения ордеров и ликвидации на площадке: пример расчёта маржи, действующие правила бирж и практический аудит перед сделкой.
???????????? ???? 7 ?????? ↗17 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЧЕК-ЛИСТБезопасность торгового счёта и API-ключей: права доступа, кошельки и планы восстановления
Перед подключением бота или аналитического инструмента: разграничивайте права API-ключей, разделяйте кошельки для подписи и хранения, защищайте учётные записи и устройства, никогда не раскрывайте seed-фразу и составьте план восстановления.
???????????? ???? 7 ?????? ↗