Backtesting and evidence

Crypto backtest performance-metric audit worksheet

Record the return intervals, metric conventions, trade ledger, equity marks and trial history behind a simulated Sharpe, Sortino, profit factor or drawdown figure.

Використовувати безкоштовний інструмент

БЕЗКОШТОВНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР · ПРАЦЮЄ У ВАШОМУ БРАУЗЕРІ

Шарп, Сортіно, просадка, CAGR та коефіцієнт прибутковості

Вставте один періодичний ряд (прибутковість або позначки капіталу) та, окремо, результати закритих угод. Періодичні метрики використовують періодичний реєстр; коефіцієнт прибутковості використовує торговий реєстр, як того вимагає таблиця нижче.

Періодична прибутковість (%) або позначки капіталу, найстаріші першимиОдне значення на рядок або розділене комами. Пропускайте відсутні періоди; ніколи не вводьте 0 для відсутнього спостереження.

Ряд містить

Інтервал спостереження

Безризикова дохідність за період (%)

Цільовий показник Сортіно за період (%)

Чисті результати закритих угод у USD (необов’язково)Одна угода на рядок, після застосування однакової конвенції витрат для кожної угоди.

Результат

Увімкніть JavaScript для розрахунку. Нічого, що ви вводите, не надсилається до SuperQuant.

Використовувані умовні позначення. Шарп = середнє(r − r_f) ÷ стандартне відхилення вибірки (n − 1). Сортіно = середнє(r − ціль) ÷ √середнє(min(0, r − ціль)²) за всі періоди, включаючи нульові недоліки, як у посібнику з метрик крипто-бектестів. Річні коефіцієнти множаться на √(періоди на рік), що передбачає незалежні прибутки; перевірте лінію автокореляції, перш ніж довіряти їм. Максимальна просадка складає ряд від початкового значення 1. CAGR = кінцеве значення^{(періоди на рік ÷ періоди)} − 1. Коефіцієнт прибутковості = валові виграші ÷ |валові збитки|.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РОБОЧИЙ АРКУШ

Ваш робочий аркуш для досліджень

Вводьте дані безпосередньо на сторінку. Відповіді автоматично зберігаються лише в цьому браузері, а посилання для спільного доступу містить їх у самому посиланні, ніколи не через наші сервери. Не включайте ідентифікатори облікових записів, адреси гаманців та ключі до спільних посилань.

Ще нічого не заповнено

Blank research template. It records inputs and conventions; it does not calculate a metric, verify a market edge or recommend a trade.

1. Identify the run

Strategy name, version and fingerprint:

Dataset source, instrument, venue and date retrieved:

Timezone, sampling interval and evaluation window:

Account/equity base, starting balance and external cash-flow treatment:

Software, engine version, price-mark rule and fill assumptions:

Fees, spread, slippage, funding and other cost treatment:

Benchmark and question chosen before seeing this result:

2. Choose the correct observation ledger

Use one row per fixed observation interval for periodic account-return measures. State whether each return is time-weighted, how open positions are marked, how deposits and withdrawals are handled, and whether flat periods remain in the series. Do not replace missing observations with zero.

UTC interval end	Equity / NAV	External cash flow	Net period return	Risk-free return	Sortino target	Mark / missing-data note



Всього			–

Keep a separate row per completed trade for profit factor. Include every winner and loser under one declared gross or net convention; do not mix period returns with trade P&L.

Trade ID	Gross winning P&L	Gross losing P&L	Fees	Other costs	Net result


Всього	–	–	–	–	–

3. Write each metric convention before comparison

Measure	State the calculation inputs and convention	Result / unit
Sharpe	Periodic excess-return series; mean convention; standard-deviation convention; risk-free input
Sortino	Periodic return series; target; downside-deviation denominator and treatment of zero shortfalls
Profit factor	Gross or net trade P&L; treatment of open trades, costs and a zero-loss denominator
Maximum drawdown	Equity-mark frequency; cash-flow adjustment; peak and trough timestamps; dollar and percentage depth
Annualized statistic	Period conversion and dependence assumptions; any autocorrelation treatment

For the Sortino example in the related guide, the stated convention is the mean of return minus target divided by the square root of the mean squared shortfalls, including zero shortfalls across all observations. Other implementations can use different targets or denominators. Record the actual formula used by the software.

If periods are monthly, do not assume multiplying a monthly Sharpe by the square root of 12 is valid when returns are dependent. State the assumptions and inspect serial dependence. A ratio based on a short or selected sample is especially uncertain.

4. Preserve the search and validation record

Candidate / version	Parameter or asset choices tried	Why retained or rejected	Date / data window inspected	Holdout touched?

Record the full number and scope of trials, discarded variants and any later-period data opened during selection. A selection-adjusted statistic still cannot repair look-ahead bias, unreliable data, unrealistic fills or an unsuitable return series.

5. Reconcile and state limits

Arithmetic independently reproduced from the retained input rows.
Sampling interval, units, target, costs, open-position marks and cash flows are stated.
Trade-based metrics use a trade ledger; periodic metrics use a periodic return ledger.
Drawdown uses the declared equity-mark frequency; gaps and missing marks remain visible.
Trial count, revisions, holdout use and cost sensitivity are recorded.
Synthetic, historical, paper and actual fill evidence are labeled separately.

Result or unresolved discrepancy:

What would change the interpretation?

Next review date:

Read the Crypto Backtest Metrics guide for worked fictional calculations. Keep this worksheet with the source data and software version. A metric summarizes a chosen sample; it does not predict a future result.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ РОБОЧИМ АРКУШЕМ

Зберігайте періодичні прибутки рахунку, P&L завершених угод та позначений шлях капіталу в окремих записах. Запишіть знаменник, ціль, інтервал, витрати, правило грошового потоку та історію утримання поруч з кожною повідомленою статистикою.

Що включає робочий аркуш?

Пусті вхідні реєстри для періодичних прибутків та угод, таблиця умов для Шарпа, Сортіно, коефіцієнта прибутку та просадки, а також перевірки історії випробувань та меж доказів. Калькулятор вище обчислює співвідношення з ваших власних вхідних даних; він не містить попередньо встановлених результатів ефективності.

Цей ресурс є освітнім, а не індивідуальною фінансовою порадою. Введені дані калькулятора залишаються у вашому браузері. Перевірте поточну документацію вашого майданчика щодо контрактів, маржі та комісій.