Backtesting and evidence

Crypto backtest performance-metric audit worksheet

Record the return intervals, metric conventions, trade ledger, equity marks and trial history behind a simulated Sharpe, Sortino, profit factor or drawdown figure.

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シャープレシオ、ソルティノレシオ、ドローダウン、CAGR、プロフィットファクター

1つの期間系列（リターンまたはエクイティマーク）と、別途、クローズされたトレード結果を貼り付けてください。期間メトリクスは期間台帳を使用し、プロフィットファクターは以下のワークシートが要求するようにトレード台帳を使用します。

結果

計算するにはJavaScriptを有効にしてください。入力された内容はSuperQuantに送信されません。

使用される慣例。 シャープレシオ = mean(r − r_f) ÷ 標本標準偏差 (n − 1)。ソルティノレシオ = mean(r − target) ÷ √mean(min(0, r − target)²)（ゼロ不足を含む全期間にわたる）、暗号資産バックテストメトリクスガイドに記載されている通りです。年率換算比率は√(年間期間数)を乗算しますが、これはリターンが独立していると仮定しています。これらを信頼する前に自己相関線を確認してください。最大ドローダウンは、開始値1から系列を複利計算します。CAGR = 最終値^{(年間期間数 ÷ 期間数)} − 1。プロフィットファクター = 総利益 ÷ |総損失|。

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Blank research template. It records inputs and conventions; it does not calculate a metric, verify a market edge or recommend a trade.

1. Identify the run

Strategy name, version and fingerprint:

Dataset source, instrument, venue and date retrieved:

Timezone, sampling interval and evaluation window:

Account/equity base, starting balance and external cash-flow treatment:

Software, engine version, price-mark rule and fill assumptions:

Fees, spread, slippage, funding and other cost treatment:

Benchmark and question chosen before seeing this result:

2. Choose the correct observation ledger

Use one row per fixed observation interval for periodic account-return measures. State whether each return is time-weighted, how open positions are marked, how deposits and withdrawals are handled, and whether flat periods remain in the series. Do not replace missing observations with zero.

UTC interval end	Equity / NAV	External cash flow	Net period return	Risk-free return	Sortino target	Mark / missing-data note



合計			–

Keep a separate row per completed trade for profit factor. Include every winner and loser under one declared gross or net convention; do not mix period returns with trade P&L.

Trade ID	Gross winning P&L	Gross losing P&L	Fees	Other costs	Net result


合計	–	–	–	–	–

3. Write each metric convention before comparison

Measure	State the calculation inputs and convention	Result / unit
Sharpe	Periodic excess-return series; mean convention; standard-deviation convention; risk-free input
Sortino	Periodic return series; target; downside-deviation denominator and treatment of zero shortfalls
Profit factor	Gross or net trade P&L; treatment of open trades, costs and a zero-loss denominator
Maximum drawdown	Equity-mark frequency; cash-flow adjustment; peak and trough timestamps; dollar and percentage depth
Annualized statistic	Period conversion and dependence assumptions; any autocorrelation treatment

For the Sortino example in the related guide, the stated convention is the mean of return minus target divided by the square root of the mean squared shortfalls, including zero shortfalls across all observations. Other implementations can use different targets or denominators. Record the actual formula used by the software.

If periods are monthly, do not assume multiplying a monthly Sharpe by the square root of 12 is valid when returns are dependent. State the assumptions and inspect serial dependence. A ratio based on a short or selected sample is especially uncertain.

4. Preserve the search and validation record

Candidate / version	Parameter or asset choices tried	Why retained or rejected	Date / data window inspected	Holdout touched?

Record the full number and scope of trials, discarded variants and any later-period data opened during selection. A selection-adjusted statistic still cannot repair look-ahead bias, unreliable data, unrealistic fills or an unsuitable return series.

5. Reconcile and state limits

Arithmetic independently reproduced from the retained input rows.
Sampling interval, units, target, costs, open-position marks and cash flows are stated.
Trade-based metrics use a trade ledger; periodic metrics use a periodic return ledger.
Drawdown uses the declared equity-mark frequency; gaps and missing marks remain visible.
Trial count, revisions, holdout use and cost sensitivity are recorded.
Synthetic, historical, paper and actual fill evidence are labeled separately.

Result or unresolved discrepancy:

What would change the interpretation?

Next review date:

Read the Crypto Backtest Metrics guide for worked fictional calculations. Keep this worksheet with the source data and software version. A metric summarizes a chosen sample; it does not predict a future result.

このワークシートの使い方

定期的な口座リターン、完了した取引のP&L、およびマークされたエクイティパスを個別の記録として保持してください。報告される各統計の横に、分母、目標、期間、コスト、キャッシュフロールール、およびホールドアウト履歴を記述してください。

このワークシートには何が含まれていますか？

定期的なリターンと取引のための空白入力台帳、シャープレシオ、ソルティノレシオ、プロフィットファクター、ドローダウンの慣例表、さらに試行履歴と証拠境界チェック。上記の計算機は、ご自身の入力から比率を計算します。事前設定されたパフォーマンス結果は含まれていません。

このリソースは教育目的であり、個別化された金融アドバイスではありません。計算ツールの入力はブラウザ内に保存されます。ご利用の取引所の現在の契約、証拠金、手数料に関するドキュメントをご確認ください。