Почніть з одного оголошеного сценарію
Зразкові рядки застосовують умовне зниження на 5% до двох довгих позицій. Вони демонструють лише одиничну арифметику; мітка «спільний драйвер» є припущенням чутливості, а не виміряною кореляцією.
| Позиція | Вхід → стрес | P&L ціни | Витрати | Чистий P&L сценарію |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 BTC spot | $60,000 → $57,000 | −$60 | $1 | −$61 |
| 0.5 ETH linear perpetual | $3,000 → $2,850 | −$75 | $2 | −$77 |
| Комбіновано | Обидва ринки −5% | −$135 | $3 | −$138 |
P&L ціни = знак сторони × кількість × множник × (стресова ціна − ціна входу)
Чистий P&L сценарію = P&L ціни − оцінені комісії − оцінене фінансування або витрати на утримання
Спочатку підтвердьте одиниці контракту та валюту котирування. Приклад CSV використовує множник 1 для обох умовних лінійних розрахунків. Реальні множники контракту, комісії, витрати на утримання, виконання та правила маржі відрізняються.