Comece com um cenário declarado
As linhas de exemplo aplicam um declínio fictício de 5% a duas posições compradas. Elas demonstram apenas aritmética de unidades; o rótulo de “driver compartilhado” é uma suposição de sensibilidade, não uma correlação medida.
| Posição | Entrada → estresse | P&L de Preço | Custos | P&L líquido do cenário |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 BTC spot | $60,000 → $57,000 | −$60 | $1 | −$61 |
| 0.5 ETH perpétuo linear | $3,000 → $2,850 | −$75 | $2 | −$77 |
| Combinado | Ambos os mercados −5% | −$135 | $3 | −$138 |
P&L de Preço = sinal do lado × quantidade × multiplicador × (preço de estresse − preço de entrada)
P&L líquido do cenário = P&L de preço − taxas estimadas − financiamento ou carry estimado
Confirme primeiro as unidades do contrato e a moeda de cotação. O exemplo CSV usa um multiplicador de 1 para ambos os cálculos lineares fictícios. Multiplicadores de contrato reais, taxas, carry, preenchimentos e regras de margem variam.