Record contract units, a shared price shock, estimated costs and combined scenario P&L across open crypto positions.
無料ツールを使用する全ての建て玉に共通の価格ショックを適用し、合計シナリオP&L、エクスポージャー、および決済コストを確認します。
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計算式。ポジションP&L = サイド × 数量 × マーク価格 × ショック。決済コスト = ショック後の想定元本 × コスト率。純エクスポージャー = ロング想定元本 − ショート想定元本。
サンプル行は、2つのロングポジションに架空の5%下落を適用しています。これらは単位計算のみを示しており、共通ドライバーのラベルは感度仮定であり、測定された相関ではありません。
| ポジション | エントリー → ストレス | 価格P&L | コスト | 純シナリオP&L |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 BTC 現物 | $60,000 → $57,000 | −$60 | $1 | −$61 |
| 0.5 ETH リニア無期限先物 | $3,000 → $2,850 | −$75 | $2 | −$77 |
| 合計 | 両市場 −5% | −$135 | $3 | −$138 |
価格P&L = サイド符号 × 数量 × 乗数 × (ストレス価格 − エントリー価格)
純シナリオP&L = 価格P&L − 推定手数料 − 推定資金調達率またはキャリー
まず契約単位と引用通貨を確認してください。CSVの例では、架空のリニア計算の両方に乗数1を使用しています。実際の契約乗数、手数料、キャリー、約定、証拠金ルールは異なります。
宣言されたショックを共有するポジション間でシナリオIDをコピーし、各銘柄の数量、乗数、引用通貨、マーク、コストの仮定を記録してください。ポジション行と結合されたP&Lを比較し、ラベルから確率や相関を推測しないでください。
架空の例では、3つのポジションと1つの共通の10%ダウンサイドシナリオを使用しています。入力は架空のものであり、算術的なデモンストレーションのみを目的としています。相関、清算、最悪のケース、またはライブの取引所コストは計算されません。
このリソースは教育目的であり、個別化された金融アドバイスではありません。計算ツールの入力はブラウザ内に保存されます。ご利用の取引所の現在の契約、証拠金、手数料に関するドキュメントをご確認ください。