Это отрицательный результат на основе синтетического набора данных с зафиксированным сидом и меткой ETH в SuperQuant. Сгенерированные свечи не являются рыночными наблюдениями по Ethereum. Пример полезен для аудита зафиксированного правила, проверки смоделированного журнала сделок и изучения того, как ведут себя ограниченные средства диагностики при непривлекательном результате. Он не может показать, успешна или убыточна реальная методика возврата к среднему (mean reversion) на Ethereum.

В рекомендациях CFTC по рискам виртуальных валют рассматриваются волатильность реального рынка, защитные механизмы платформ и то, как маржа может увеличивать убытки. Этот синтетический прогон не содержит реальных наблюдений биржи или платформы и не может измерить данные риски.

Зафиксируйте вопрос и правило

Внутренняя запись аудита определяет SQ Engine 1.0.0, сид 241 и 2,160 сгенерированных часовых баров с 22 июня по 19 сентября 2026 года UTC. Шаблон возврата к среднему ETH использовал 14-периодный RSI и пороговые уровни 30/70 в обоих направлениях, стоп 1.5%, тейк 3%, ввод риска 1%, лимит плеча 3×, комиссию 5 базисных пунктов, проскальзывание 2 базисных пункта, сгенерированную часовую ставку финансирования (фандинг), максимальное удержание позиции 96 часов и шестичасовой период ожидания (cooldown). Параметры не подбирались и не подгонялись для этого примера.

Специфическое правило движка ожидает, пока закрывшийся часовой бар пересечёт пороговое значение RSI в обратном направлении, а затем моделирует вход на более позднем баре. Это не тождественно любому правилу «покупай перепроданность» или стратегии отклонения цены от средней. Тайминг сигналов, выходы, размер позиции и механика инструмента — всё это может изменить журнал сделок. Тест в репозитории повторно запускает эту фиксированную конфигурацию на текущем движке и данных с сидом; это подтверждает согласованность программного обеспечения, а не валидность рыночной гипотезы.

Изучите точные синтетические входные данные

Полный массив входных свечей на 2,160 строк, использованный в этом примере, теперь доступен как синтетический часовой CSV с меткой ETH. Он включает метки времени, OHLCV и сгенерированные поля ставки финансирования. На странице ресурсов приведены раздельные контрольные суммы SHA-256 для канонических данных свечей и CSV-файла; контрольная сумма канонических данных совпадает с хешем, сохранённым в этой исследовательской записи. Импортируйте строки как часовые данные и сравните их перед изменением любых полей. Метка ETH описывает исключительно программный шаблон.

Синтетические входные данные для возврата к среднему по ETH и рабочий процесс с определением границ исследованияСид и детерминированный генератор создают 2,160 часовых свечей с меткой ETH, которые публикуются в виде CSV с проверяемым хешем. Затем можно ввести фиксированное правило RSI для смоделированного воспроизведения. Синтетические входные данные можно проверить независимо, но это не рыночные данные Ethereum, и приватный журнал сделок не входит в загрузку.ПРОВЕРЬТЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ · НЕ ВЫХОДИТЕ ЗА ГРАНИЦЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ01 · ГЕНЕРАЦИЯсид 241 · 1h барыфиксированный генератор02 · ПРОВЕРКА2,160 строк CSVданные + хеши файлов03 · ФИКСАЦИЯRSI 14 · 30 / 70стопы · издержки · лимит04 · ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕсмоделированный результатне является рыночным доказательствомГРАНИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВХеш проверяет входной файл · он не подтверждает правило, модель исполнения ордеров или результат торговлиТолько синтетическая метка ETH · без биржевых свечей · приватный журнал сделок и диагностика не попадают в CSVСтатья описывает воспроизводимый программный пример, а не вывод о рынке Ethereum
Сид и детерминированный генератор создают 2,160 часовых свечей с меткой ETH, которые публикуются в виде CSV с проверяемым хешем. Затем можно ввести фиксированное правило RSI для смоделированного воспроизведения. Синтетические входные данные можно проверить независимо, но это не рыночные данные Ethereum, и приватный журнал сделок не входит в загрузку. ?????????????????? ?????????????????????? ?? ???? ???????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????

CSV-файл делает входные данные доступными для проверки; он не содержит закрытого торгового журнала или всех внутренних средств диагностики. В данном репозитории регрессионный тест воссоздаёт фиксированный прогон с помощью текущего движка и подтверждает заявленный результат. Это проверка согласованности ПО, а не независимое воспроизведение сторонним читателем, доказательство исполнения на бирже или свидетельство о реальном ETH. Если исходный код, версия движка, правило или входной хеш изменятся, результату потребуется свежий аудит.

Сверьте смоделированный результат

Прогон начинается с $10,000 и фиксирует 40 смоделированных сделок с долей прибыльных 22.5%. Валовой ценовой P&L составляет −$1,221.54. Смоделированные комиссии вычитают $219.54, а сгенерированный фандинг добавляет $3.95. Арифметика сводится к −$1,437.13 чистыми, или −14.37%, с итоговым капиталом около $8,562.87. Наибольшая зафиксированная просадка от пика до минимума составила 14.70%. Тринадцать убытков произошли подряд на самой длинной серии неудач.

negative synthetic ETH-labeled replay with ledger components and chronological windowsA 40-trade synthetic replay loses 14.37 percent. Gross price P&L of minus 1,221.54 dollars, minus 219.54 dollars in fees and plus 3.95 dollars generated funding reconcile to minus 1,437.13 dollars net; two of four small fixed-rule windows are positive.SYNTHETIC ETH-LABELED REPLAY · NOT ETHEREUM MARKET DATA40 trades · −14.37% net · 14.70% maximum drawdown · seed 241P&L COMPONENTS · DOLLARS$0Gross P&L−$1,221.54Fees−$219.54Funding+$3.95Net P&L−$1,437.13FOUR FIXED WINDOWS1 · −0.57% · 3 trades2 · +1.43% · 4 trades3 · +0.73% · 8 trades4 · −3.75% · 7 trades2 of 4 positive · small countsInternal synthetic audit · fixed-rule diagnostics · not a forecast or market conclusion
A 40-trade synthetic replay loses 14.37 percent. Gross price P&L of minus 1,221.54 dollars, minus 219.54 dollars in fees and plus 3.95 dollars generated funding reconcile to minus 1,437.13 dollars net; two of four small fixed-rule windows are positive. ?????????????????? ?????????????????????? ?? ???? ???????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????

Базовый ориентир простого изменения цены за тот же синтетический интервал составляет +92.53%. Он не имеет сопоставимого сайзинга, плеча, торговых издержек, фандинга, траектории просадки или допущений по исполнению. Это некорректное сравнение с журналом стратегии; оно лишь показывает, почему бенчмарк должен отвечать на тот же вопрос при сопоставимых допущениях.

Проверьте заявленный диапазон издержек

Внутренняя поверхность издержек исполнения повторно прогоняет ту же запись из 40 сделок по девяти комбинациям: половинная, базовая и удвоенная комиссия в сочетании с половинным, базовым и удвоенным проскальзыванием. На этой конечной сетке смоделированная чистая доходность варьируется от −13.65% до −15.67%. Ни одна ячейка не становится положительной. Это говорит лишь о том, что отрицательный результат сохраняется при данных конкретных корректировках модели; это не оценка биржевых затрат, не доказательство отсутствия преимущества у реальной стратегии и не учёт задержек, глубины стакана (книги ордеров), изменений фандинга или влияния на рынок.

modeled fee and slippage sensitivity for the synthetic ETH-labeled replayA nine-cell sensitivity grid holds the 40-trade synthetic run and generated funding assumptions fixed while multiplying configured fees and slippage by one-half, one or two. Every modeled net return remains negative, from minus 13.65 to minus 15.67 percent; these cells are not venue estimates.COST SENSITIVITY · SAME 40-TRADE SYNTHETIC RUNSlippage assumptionFee assumption0.5×1×2×0.5×1×2×−13.65%−13.71%−13.87%−14.32%−14.37%−14.51%−15.54%−15.57%−15.67%Modeled return only · same generated funding · not an exchange-cost estimate
A nine-cell sensitivity grid holds the 40-trade synthetic run and generated funding assumptions fixed while multiplying configured fees and slippage by one-half, one or two. Every modeled net return remains negative, from minus 13.65 to minus 15.67 percent; these cells are not venue estimates. ?????????????????? ?????????????????????? ?? ???? ???????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????

Воспринимайте ресэмплинг как вопрос, а не прогноз

Запись также проводит повторную выборку (ресэмплинг) 40 реализованных синтетических исходов сделок с возвращением 1,000 раз. Итоговая доходность на 5-м, 50-м и 95-м процентилях составляет −23.57%, −14.47% и −4.58%. В данном конкретном упражнении по ресэмплингу 99.1% выборок завершаются с отрицательным результатом. Этот процент не является вероятностью 99.1% потери средств в будущей сделке по ETH. Каждая повторная выборка повторно использует исходы одного уже отрицательного сгенерированного прогона; она не может добавить независимые рыночные истории или устранить сериальную зависимость, смену режимов, эффекты отбора или гэпы исполнения. Фундаментальная работа Эфрона описывает бутстрап-ресэмплинг как метод изучения вариативности наблюдаемых данных, а не как способ превратить один синтетический ряд в новые рыночные доказательства.

Повторная выборка отдельных сделок также отбрасывает их исходный порядок. Она не может сохранить кластер убытков, меняющуюся экспозицию или рыночный режим простым увеличением числа итераций. Вопрос анализа временных рядов может оправдать отдельно заданный блочный бутстрап: в документации arch 8.0.0 различаются стационарный метод, метод круговых блоков и метод движущихся блоков. Любая длина блока — это ещё одно допущение, которое необходимо зафиксировать до анализа ответа, и ресэмплинг одной синтетической траектории всё равно не способен создать новые режимы или наблюдения по ETH.

workflow for reading a negative synthetic trading replayFour stages keep a generated trading example in scope: freeze its rule and seed, reconcile the ledger, inspect bounded cost and trade-resampling diagnostics, then classify the result as software evidence rather than Ethereum market evidence.FOLLOW THE EVIDENCE · DO NOT PROMOTE A GENERATED RUN TO A MARKET CLAIM01 · Фиксацияseed · правило · таймингвходные данные · без переобучения02 · Сверкаваловая · комиссии · фандингчистая · просадка03 · Стресс-тестконечная сетка издержекресемплинг тех же сделок04ГраницыутвержденияСогласованность ПО · одна синтетическая историяНет независимых данных ETH · нет вероятности будущих убытков
Four stages keep a generated trading example in scope: freeze its rule and seed, reconcile the ledger, inspect bounded cost and trade-resampling diagnostics, then classify the result as software evidence rather than Ethereum market evidence. ?????????????????? ?????????????????????? ?? ???? ???????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????

Четыре фиксированных хронологических окна также малы: каждое содержит от трёх до восьми закрытых сделок. Два из них положительны, но их среднее значение составляет −0.54%, а диапазон — от −3.75% до +1.43%. Это узкие описания данной сгенерированной истории, а не подтверждение закономерности по ETH. Входные данные теперь доступны для скачивания, но журнал сделок и средства диагностики остаются внутренними; описанные здесь проверки верифицируют статью относительно этой внутренней записи, а не полное внешнее воспроизведение исключительно по публичным файлам.

Что потребовалось бы для реального исследования ETH

Используйте аутентифицированные данные с метками времени для одного конкретного спотового или бессрочного рынка ETH. Заранее зафиксируйте расчёт RSI, сигнал по закрытому бару, правила входа, выходы, лимит риска, бенчмарк и последующий нетронутый период оценки. Сверяйте комиссии, спред, проскальзывание и фандинг с биржей, сохраняйте убыточные альтернативы и представляйте количество сделок, распределение исходов, просадку и ограничения вместе. Сетка чувствительности должна использовать задокументированные или обоснованные допущения; не рассматривайте произвольные коэффициенты как биржевую оценку издержек. Сохраняйте происхождение данных рядом с каждым результатом: биржа, точная пара, интервал, дата выгрузки, политика в отношении пропущенных баров, источник фандинга, версия движка, хеш стратегии и каждый опробованный параметр. Доступный для скачивания синтетический ряд позволяет протестировать модуль импорта или логику воспроизведения, но не заменяет проверку рыночных данных.

В текущем предупреждении CFTC по виртуальным валютам обсуждаются риски на спотовых, фьючерсных и опционных рынках и подчёркивается, что кредитное плечо усиливает риск во фьючерсах. Сфера регулирования США и общее описание рисков не заменяют местные правила или документацию конкретного контракта. Стоп на графике не гарантирует фиксированный реализованный убыток, и никакое историческое среднее не предсказывает следующую сделку.

Продолжите изучение в руководстве по возврату к среднему, руководстве по правилам RSI и обзоре переподгонки. Это сгенерированный программный пример, а не исследование рынка Ethereum, финансовый совет или оценка доходности.