Бэктест и доказательства
Изучайте исторические исследования, не скрывая смещения, издержки, ограничения данных и неопределённые результаты.
?????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ↗???????????????? ???? ????????????????.
Пересэмплинг сделок методом Монте-Карло: что симуляция может и чего не может сказать
Сравните перемешанные сделки с независимыми выборками и блочным бутстрэпом, воспроизведите пример просадки и посмотрите, что именно измеряет диагностический инструмент SuperQuant.
???????????? ???? 7 ?????? ↗02 / РУКОВОДСТВО ПО СРАВНЕНИЮБэктест, демо-торговля и проспективное наблюдение
Сравнение исторических бэктестов, демо-торговли и проспективного наблюдения по доказательствам, которые даёт каждый этап, — и по доказательствам исполнения, которых каждому из них всё ещё не хватает.
???????????? ???? 7 ?????? ↗03 / ТАБЛИЦА ИЗДЕРЖЕКИздержки в крипто-бэктесте: комиссии, спред, проскальзывание и фандинг
Постройте прозрачную модель издержек крипто-бэктеста с отдельными допущениями по комиссиям, спреду, проскальзыванию и фандингу, а затем проверьте, сохраняется ли вывод при более высоких издержках.
???????????? ???? 9 ?????? ↗04 / РУКОВОДСТВО ПО МЕТРИКАММетрики крипто-бэктеста: Шарп, Сортино и профит-фактор
Рассчитайте Шарпа, Сортино и профит-фактор на небольшой вымышленной выборке, а затем рассмотрите каждый показатель вместе с просадкой, числом сделок, издержками и процессом тестирования.
???????????? ???? 6 ?????? ↗05 / РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДОЛОГИИПереподгонка крипто-бэктеста: почему лучший результат может вводить в заблуждение
Узнайте, как многократный поиск стратегий подгоняет правила под исторический шум, и уменьшите переподгонку с помощью предварительно зафиксированных правил, хронологических тестов и честной отчётности.
???????????? ???? 7 ?????? ↗06 / ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТКачество данных для бэктеста криптовалют: проверяем пропуски, метки времени и происхождение данных
Практический аудит данных для бэктеста криптовалют: проверьте рыночную и временную основу, найдите пропущенные или дублирующиеся свечи, согласуйте фандинг и сигналы и сохраните воспроизводимую запись об источниках.
???????????? ???? 7 ?????? ↗07 / ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВОКрипто-тестирование с скользящим окном: повторные окна, меняющиеся правила
Спланируйте последовательные окна обучения и тестирования на крипторынке, заранее объявите график обновлений, сравните каждое окно оценки и разграничивайте анализ с скользящим окном и одну отложенную выборку.
???????????? ???? 7 ?????? ↗08 / QUANT TUTORIALBacktesting Perp Strategies: Handling Historical Funding Rates and Open Interest
Avoid common backtest pitfalls: aligning 1-hour and 8-hour funding payments, handling lookahead bias in open interest snapshots, and simulating liquidation slippage.
???????????? ???? 5 ?????? ↗09 / ПОШАГОВЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕССКак провести бэктест стратегии торговли криптовалютами: рабочий процесс исследования
Узнайте, как провести бэктест криптостратегии: проверенные данные свечей, входы без заглядывания в будущее, реалистичные издержки, хронологические тесты и запись того, что может доказать результат.
???????????? ???? 8 ?????? ↗10 / EVALUATION GUIDEWhale Scorecards: Hit Rates, Survivorship and Why a Ranked List Flatters Itself
How a top-trader scorecard is built from detected entries, what a 24-hour hit rate measures, and why ranking by recent profit can make past results look stronger than what follows.
???????????? ???? 7 ?????? ↗11 / FIELD GUIDEHyperliquid Whale Tracking: What Public Positions Can and Cannot Tell You
Hyperliquid exposes positions by address. Learn what a whale tracker can read from that record, how a top-trader list is chosen, and which conclusions the data cannot support.
???????????? ???? 8 ?????? ↗12 / РУКОВОДСТВО ПО ТАЙМИНГУЗаглядывание в будущее в бэктесте: проверьте, что было известно
Найдите заглядывание в будущее, проследив таймстемпы сигналов, завершение свечей и тайминг ордеров; отделите информацию, доступную в момент решения, от более поздних результатов.
???????????? ???? 7 ?????? ↗13 / ЧЕК-ЛИСТ ИССЛЕДОВАНИЯОнчейн-данные в криптоисследованиях: что активность кошельков может и чего не может доказать
Как использовать потоки средств по кошелькам, списки держателей и метки адресов в криптоисследованиях, не путая атрибуцию с идентификацией и не перенося сегодняшние метки на вчерашние данные.
???????????? ???? 7 ?????? ↗14 / МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВОТестирование вне выборки в криптовалютах: зафиксируйте одно правило до холдаута
Отведите один более поздний сегмент криптоданных до настройки, зафиксируйте предобработку и издержки, оцените один раз и считайте холдаут исчерпанным, если его результат заставит пересмотреть ваше криптоисследование.
???????????? ???? 7 ?????? ↗15 / ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????: ?????????????????????????????????? SHA-256 ??????????????????, ?????????????????????? ???????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????? ???? ???????????????????????????????? ??????????????
?????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? SHA-256 ??????????????????, ?????? ?????????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ?? ?????? ?????????????????? ???????????????? ????????????.
???????????? ???? 5 ?????? ↗