Strategy research

Crypto VWAP input audit worksheet

Record a VWAP source field, price basis, volume unit, reset, timezone, bar finality, and later execution assumption before interpreting the series.

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Calculadora de VWAP

Cole os preços e volumes de um intervalo. A calculadora converte o volume de cotação para a quantidade base quando necessário e mostra o VWAP em andamento.

Resultado

Ative o JavaScript para calcular. Nada do que você digita é enviado para a SuperQuant.

Matemática. VWAP = Σ(preço × quantidade) ÷ Σ quantidade. Com volume de cotação, quantidade = volume ÷ preço. O tempo de reinício, fuso horário e finalidade da barra alteram a série; registre-os na planilha abaixo.

PLANILHA INTERATIVA

Sua planilha de pesquisa

Digite diretamente na página. As respostas são salvas automaticamente apenas neste navegador, e um link de compartilhamento as carrega no próprio link, nunca através dos nossos servidores. Mantenha IDs de conta, endereços de carteira e chaves fora dos links compartilhados.

Nada preenchido ainda

Blank research record. This worksheet does not fetch market data, choose a trading window, validate venue fields, or recommend a trade. Keep account credentials and private records out of shared copies.

1. Identify the exact market data

Venue or provider and official endpoint / chart symbol:

Spot, dated future, perpetual, or other product:

Exact pair or contract, base currency, quote currency and settlement currency:

Request interval, returned timestamp convention and query timezone:

Data access date (UTC), documentation URL and saved schema version:

Raw price inputs used (trade price, OHLC typical price, or other):

Raw volume field name / tuple position and its documented unit:

If quote turnover is supplied, record its currency and conversion rule:

If volume is contracts, record multiplier and contract exposure definition:

Preserve raw response or file hash / storage location:

2. Freeze the calculation

VWAP definition and price input:

Weighting quantity after any documented conversion:

Reset rule, anchor selection method, timezone and daylight-saving rule:

Included start and end timestamps; bar-open or bar-close convention:

Missing, duplicate, revised and zero-volume row policy:

Open-bar policy and signal timestamp (if used as a rule input):

Earliest modeled order time / eligible entry price:

Fee, spread, slippage and other cost assumptions:

Formula or code version / hash:

Write the calculation explicitly, including units:

VWAP = sum(price_i × chosen_quantity_i) / sum(chosen_quantity_i)

If you substitute quote turnover for base quantity, label the output as a different weighting method. Do not silently treat a derivative contract count as underlying units.

3. Reconcile one interval before expanding

Row time UTC	Price input	Raw volume field	Raw value	Raw unit	Converted quantity	Price × quantity	Included?	Reason / source row

Independently summed numerator and unit:

Independently summed denominator and unit:

Recomputed VWAP and quote currency:

Missing or excluded rows and their reasons:

Difference from provider/chart value and unresolved explanation:

4. Preserve the research variants

Version	Reset / timezone	Price input	Weight unit	Feed	Signal timing	Entry model	Costs	Later evaluation window	Result / limitation

Total							–		–

Save every tested reset and input variant; do not retain only the best result.
Keep open-bar observations separate from final closed-bar values.
Model an entry only after the signal value is knowable.
Keep provider VWAP, bar approximation and trade-level VWAP labels distinct.
Treat missing volume or a zero denominator as unknown / undefined, not as a signal.
Compare later observations after rules and assumptions are frozen.

Strategy, dataset and code version:

Prepared by / date (UTC):

Limitations and next review date:

This worksheet supports reproducible research. It does not establish execution quality, a profitable edge or future results.

Rastreie um valor de volume reportado até seu peso VWAP

O volume do gráfico de cripto pode ser reportado em unidades base, volume de negócios em moeda de cotação ou contratos. Preserve o provedor, o mercado exato, a unidade e qualquer conversão utilizada.

Registro de entrada	O que documentar	Verificação de auditoria
Dados de mercado	Local, símbolo exato, produto e versão da API ou do gráfico	Esquemas de spot e derivativos podem diferir
Peso	Campo bruto, posição da tupla, unidade e moeda de cotação	Quantidade base não é volume de negócios de cotação
Cálculo	Entrada de preço, reset, fuso horário e política de finalidade da barra	Salve numerador, denominador e linhas excluídas
Pesquisa	Tempo do sinal, modelo de entrada posterior, custos e versão	Mantenha todos os testes e dados de avaliação posteriores

O que o arquivo contém

Uma planilha em branco de mapeamento de origem, reconciliação de cálculo e variante de pesquisa. Ela não contém preços ao vivo ou VWAP calculado.

COMO USAR ESTA PLANILHA

Registre o produto de dados exato e o campo de volume bruto antes de escolher um peso VWAP. Mantenha os valores brutos e convertidos separados, então congele o reset, os timestamps, o fechamento do sinal e a suposição de entrada posterior antes de testar variantes.

O que este recurso contém?

Mapeamento de fonte em branco, verificações de numerador e denominador linha a linha, um livro-razão de versão de pesquisa e uma lista de verificação de dados ausentes. Não contém observações de mercado ou reset recomendado.

Este recurso é educacional, não um aconselhamento financeiro individualizado. As entradas da calculadora permanecem no seu navegador. Verifique a documentação atual de contrato, margem e taxas da sua corretora.