⁦Strategy research⁩

⁦Crypto VWAP input audit worksheet⁩

⁦Record a VWAP source field, price basis, volume unit, reset, timezone, bar finality, and later execution assumption before interpreting the series.⁩

استخدم الأداة المجانية

حاسبة مجانية · تعمل في متصفحك

«حاسبة متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)»

«الصق أسعار وحجوم فترة واحدة. تقوم الحاسبة بتحويل حجم الاقتباس إلى الكمية الأساسية عند الحاجة وتعرض متوسط السعر المرجح بالحجم الجاري (VWAP).»

النتيجة

قم بتشغيل JavaScript للحساب. لا يتم إرسال أي شيء تكتبه إلى SuperQuant.

الرياضيات. متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) = Σ(السعر × الكمية) ÷ Σ الكمية. مع حجم الاقتباس، الكمية = الحجم ÷ السعر. وقت إعادة الضبط، والمنطقة الزمنية، ونهائية الشمعة تغير السلسلة؛ سجلها في ورقة العمل أدناه.

ورقة عمل تفاعلية

ورقة عمل البحث الخاصة بك

اكتب مباشرة في الصفحة. يتم حفظ الإجابات تلقائيًا في هذا المتصفح فقط، ويحمل رابط المشاركة هذه الإجابات في الرابط نفسه، وليس عبر خوادمنا أبدًا. حافظ على عدم تضمين معرفات الحسابات وعناوين المحافظ والمفاتيح في الروابط المشتركة.

لم يتم ملء أي شيء بعد

Blank research record. This worksheet does not fetch market data, choose a trading window, validate venue fields, or recommend a trade. Keep account credentials and private records out of shared copies.

1. Identify the exact market data

Venue or provider and official endpoint / chart symbol:

Spot, dated future, perpetual, or other product:

Exact pair or contract, base currency, quote currency and settlement currency:

Request interval, returned timestamp convention and query timezone:

Data access date (UTC), documentation URL and saved schema version:

Raw price inputs used (trade price, OHLC typical price, or other):

Raw volume field name / tuple position and its documented unit:

If quote turnover is supplied, record its currency and conversion rule:

If volume is contracts, record multiplier and contract exposure definition:

Preserve raw response or file hash / storage location:

2. Freeze the calculation

VWAP definition and price input:

Weighting quantity after any documented conversion:

Reset rule, anchor selection method, timezone and daylight-saving rule:

Included start and end timestamps; bar-open or bar-close convention:

Missing, duplicate, revised and zero-volume row policy:

Open-bar policy and signal timestamp (if used as a rule input):

Earliest modeled order time / eligible entry price:

Fee, spread, slippage and other cost assumptions:

Formula or code version / hash:

Write the calculation explicitly, including units:

VWAP = sum(price_i × chosen_quantity_i) / sum(chosen_quantity_i)

If you substitute quote turnover for base quantity, label the output as a different weighting method. Do not silently treat a derivative contract count as underlying units.

3. Reconcile one interval before expanding

Row time UTC	Price input	Raw volume field	Raw value	Raw unit	Converted quantity	Price × quantity	Included?	Reason / source row

Independently summed numerator and unit:

Independently summed denominator and unit:

Recomputed VWAP and quote currency:

Missing or excluded rows and their reasons:

Difference from provider/chart value and unresolved explanation:

4. Preserve the research variants

Version	Reset / timezone	Price input	Weight unit	Feed	Signal timing	Entry model	Costs	Later evaluation window	Result / limitation

الإجمالي							–		–

Save every tested reset and input variant; do not retain only the best result.
Keep open-bar observations separate from final closed-bar values.
Model an entry only after the signal value is knowable.
Keep provider VWAP, bar approximation and trade-level VWAP labels distinct.
Treat missing volume or a zero denominator as unknown / undefined, not as a signal.
Compare later observations after rules and assumptions are frozen.

Strategy, dataset and code version:

Prepared by / date (UTC):

Limitations and next review date:

This worksheet supports reproducible research. It does not establish execution quality, a profitable edge or future results.

تتبع قيمة حجم مبلغ عنها إلى وزنها في VWAP

يمكن الإبلاغ عن حجم مخطط العملات المشفرة بوحدات أساسية، أو حجم تداول بعملة الاقتباس، أو عقود. احتفظ بالمزود، السوق الدقيق، الوحدة، وأي تحويل مستخدم.

سجل الإدخال	ما يجب توثيقه	فحص التدقيق
بيانات السوق	المنصة، الرمز الدقيق، المنتج، وإصدار API أو المخطط	يمكن أن تختلف مخططات السوق الفورية والمشتقات
الوزن	الحقل الخام، موضع العنصر، الوحدة، وعملة الاقتباس	الكمية الأساسية ليست حجم تداول الاقتباس
الحساب	مدخل السعر، إعادة الضبط، المنطقة الزمنية، وسياسة انتهاء الشريط	احفظ البسط والمقام والصفوف المستبعدة
البحث	وقت الإشارة، نموذج الدخول اللاحق، التكاليف، والإصدار	احتفظ بجميع التجارب وبيانات التقييم اللاحقة

ما يحتويه الملف

ورقة عمل فارغة لربط المصادر، وتسوية الحسابات، ومتغيرات البحث. لا تحتوي على أسعار حية أو VWAP محسوب.

كيفية استخدام ورقة العمل هذه

سجل منتج البيانات الدقيق وحقل الحجم الخام قبل اختيار وزن VWAP. احتفظ بالقيم الخام والمحولة منفصلة، ثم جمد إعادة الضبط، والطوابع الزمنية، وإغلاق الإشارة، وافتراض الدخول اللاحق قبل اختبار المتغيرات.

ماذا يحتوي هذا المورد؟

تخطيط مصدر فارغ، فحوصات البسط والمقام صفًا بصف، دفتر أستاذ لنسخة بحثية، وقائمة تحقق للبيانات المفقودة. لا يحتوي على ملاحظات سوق أو إعادة ضبط موصى بها.

هذا المصدر تعليمي، وليس نصيحة مالية فردية. تبقى مدخلات الآلة الحاسبة في متصفحك. تحقق من وثائق العقد والهامش والرسوم الحالية لمنصتك.