ATR stop position size calculator
Size a crypto position from an ATR-based stop, your risk per trade, fees, slippage and a leverage cap, using the same rule as the SuperQuant backtester.
Usar a ferramenta gratuitaTamanho da posição com stop ATR
Dimensionar uma posição de forma que um stop baseado em volatilidade (um múltiplo do ATR) perca apenas a sua parte escolhida do capital, com taxas, slippage e um limite de alavancagem. Usa a mesma regra de dimensionamento do backtester do SuperQuant.
Ative o JavaScript para calcular. Nada do que você digita é enviado para a SuperQuant.
Matemática. Distância do stop = ATR × múltiplo. Unidades = capital × risco ÷ (distância do stop + entrada × 2 × (taxa + slippage)), limitado a capital × 0.95 × alavancagem ÷ entrada, a mesma regra que o sizeForRisk do backtester. Amplitude real = max(máxima − mínima, |máxima − fechamento anterior|, |mínima − fechamento anterior|).
Mantenha as premissas planejadas separadas das observações posteriores. Marque as informações ausentes como desconhecidas em vez de zero. Os modelos organizam a pesquisa; eles não recomendam um trade ou documentam um preenchimento ao vivo verificado.
O que esta planilha inclui?
Campos editáveis para a tarefa de pesquisa nomeada acima. Quaisquer valores de exemplo são fictícios e devem ser removidos ou substituídos antes do uso.
Este recurso é educacional, não um aconselhamento financeiro individualizado. As entradas da calculadora permanecem no seu navegador. Verifique a documentação atual de contrato, margem e taxas da sua corretora.