ATR stop position size calculator
Size a crypto position from an ATR-based stop, your risk per trade, fees, slippage and a leverage cap, using the same rule as the SuperQuant backtester.
Use the free toolATR stop position size
Size a position so a volatility-based stop (a multiple of ATR) loses only your chosen share of equity, with fees, slippage and a leverage cap. Uses the same sizing rule as the SuperQuant backtester.
Turn on JavaScript to calculate. Nothing you type is sent to SuperQuant.
Math. Stop distance = ATR × multiple. Units = equity × risk ÷ (stop distance + entry × 2 × (fee + slippage)), capped at equity × 0.95 × leverage ÷ entry, the same rule as the backtester's sizeForRisk. True range = max(high − low, |high − previous close|, |low − previous close|).
Giữ các giả định dự kiến tách riêng khỏi các quan sát sau đó. Đánh dấu thông tin còn thiếu là chưa biết thay vì bằng không. Mẫu giúp tổ chức nghiên cứu; chúng không khuyến nghị giao dịch hay ghi nhận một lần khớp lệnh thực tế đã kiểm chứng.
What does this worksheet include?
Các trường có thể chỉnh sửa cho nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên. Mọi giá trị ví dụ đều là hư cấu và nên được xóa hoặc thay thế trước khi sử dụng.
Tài nguyên này mang tính giáo dục, không phải lời khuyên tài chính cá nhân. Các thông số của công cụ tính toán chỉ nằm trong trình duyệt của bạn. Hãy kiểm tra tài liệu hiện hành của sàn về hợp đồng, ký quỹ và phí.